股票市場的長記憶性.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、該文發(fā)展了經(jīng)典R/S統(tǒng)計量,在一類隨機過程-m-相依過程下,用σ<'2>的一個一致估計的平方根替代樣本標(biāo)準(zhǔn)差S.作這樣個性的原因在于,在相關(guān)性樣本中,部分和的方差不權(quán)權(quán)是單個樣本的方差和,而且應(yīng)包括一部分自協(xié)方差.修改后的R/S統(tǒng)計量對一類短記憶過程具有穩(wěn)性質(zhì),在m-相依序列下用泛函中心極限定理導(dǎo)出了它的極限分布;推導(dǎo)了R/S統(tǒng)計量在長記憶備擇假設(shè)下的性質(zhì).隨機模擬結(jié)果表明修改后的R/S統(tǒng)計量能有效地或拒絕原假設(shè).用修改的R/S統(tǒng)計量對

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