2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題（含答案詳解+作文范文）_第1頁(yè)
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1、該文系統(tǒng)地闡述了一個(gè)完整的金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系,并且對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理體系中的一些統(tǒng)計(jì)問(wèn)題做了初步的探討.用非參數(shù)的方法對(duì)上證指數(shù)收益率的分布以及證券收益率對(duì)市場(chǎng)收益率的回歸進(jìn)行了估計(jì),得到了以下結(jié)果:1.上證綜合指數(shù)的收益率的分布并不服從正態(tài)分布,出現(xiàn)了明顯的"高峰"'與"肥尾"現(xiàn)象.2.CAPM所說(shuō)的證券收益率與市場(chǎng)組合收益率之間的線性關(guān)系符合95﹪以上的數(shù)據(jù).非線性回歸線與線性回歸線之間的偏差僅僅在遠(yuǎn)離橫坐標(biāo)原點(diǎn)的區(qū)間上出現(xiàn).這些區(qū)間上的

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