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文檔簡介
1、該文首先對VaR這一風險測量方法進行綜合描述,包括VaR興起的背景、計算的基本原理、典型的計算模型、模型的有效性評估以及對VaR方法的補充等,在闡述VaR的各類計算模型時,通過借助于簡單的實例,力求深入淺出地描述具體的計算原理和過程.在此基礎上,通過分析中國金融市場的特點,得出VaR方法在中國運用的三大障礙--市場因子的非正態(tài)分布、金融定價模型缺乏市場基礎、歷史數據的可得性和可靠性較差,再結合VaR模型選擇的一些標準,該文認為在現(xiàn)階段應
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