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文檔簡介
1、該文在分析中國證券投資基金基本情況的基礎(chǔ)上,適當(dāng)選取研究樣本及研究區(qū)間,結(jié)合中國具體情況建立起證券投資基金業(yè)績評價的指標(biāo)體系,并對中國證券投資基金的業(yè)績進(jìn)行了實證研究與評價:運用經(jīng)典的夏普比率、特雷納比率及詹森指數(shù)對22只證券投資基金在1999年12月31日至2002年8月23日期間的績效表現(xiàn)進(jìn)行了較為全面的衡量;并進(jìn)一步采用H-M和T-M模型對基金的擇時能力、選股能力及風(fēng)險分散程度等進(jìn)行了討論.在數(shù)據(jù)處理過程中,該文有效地剔除了新股配
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