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文檔簡介
1、基金的業(yè)績評價問題作為基金發(fā)展中的一個重要部分，是一個兼有理論性和實(shí)踐性的研究課題。國外對此方面的研究很多，但國內(nèi)對這方面的研究還剛剛處于起步階段。我國基金業(yè)的快速發(fā)展，迫切期待一個適合中國基金發(fā)展的全面、有效的基金業(yè)績評價系統(tǒng)。 本文首先闡述了研究背景與意義，研究內(nèi)容與技術(shù)路線；然后對國內(nèi)外證券投資基金業(yè)績評價的研究成果進(jìn)行文獻(xiàn)綜述，總結(jié)了當(dāng)前國內(nèi)基金業(yè)績評價中存在的主要問題。 接著結(jié)合我國證券市場的實(shí)際，針對傳統(tǒng)評價
2、方法存在的局限性，將數(shù)據(jù)包絡(luò)分析(DEA)思想引入基金業(yè)績評價，建立了一個基于DEA的評價模型，此模型采用投入/產(chǎn)出來評估基金業(yè)績。所采用的投入指標(biāo)為期初份額凈值、周收益率標(biāo)準(zhǔn)差、費(fèi)用比率和周轉(zhuǎn)率，產(chǎn)出指標(biāo)則為凈資產(chǎn)收益率和資產(chǎn)凈值增長率。 在此基礎(chǔ)上，對我國的40只開放式股票型基金進(jìn)行實(shí)證分析，結(jié)果顯示在市場大幅下跌時，多數(shù)開放式基金相對無效率；并通過效率分析和差額變數(shù)分析，探討基金無效率的原因及優(yōu)化目標(biāo)；最后，為投資者、監(jiān)管
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