相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)函數(shù)VaR的上下界的估計(jì).pdf_第1頁(yè)
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1、在金融領(lǐng)域，為了分散風(fēng)險(xiǎn)，人們不是單一的投資于某種金融產(chǎn)品，而是考慮由各種金融產(chǎn)品構(gòu)成的投資組合的情形，以利用各種金融產(chǎn)品的相關(guān)性達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)甚至規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。風(fēng)險(xiǎn)管理中，最核心的環(huán)節(jié)就是風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量，目前因其測(cè)量的綜合性、簡(jiǎn)單易理解，VaR方法已成為金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量的主流方法。Copula理論是近年來(lái)金融風(fēng)險(xiǎn)分析中一個(gè)非常實(shí)用的工具，它已廣泛用于金融風(fēng)險(xiǎn)的各個(gè)研究領(lǐng)域，將邊緣分布和相關(guān)結(jié)構(gòu)分開(kāi)來(lái)研究的特性決定了其會(huì)有更大的發(fā)展和應(yīng)用前景

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