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文檔簡(jiǎn)介
1、 本文首先介紹了組合分解技術(shù),闡述了組合分解技術(shù)的基本分析方法——無(wú)套利分析和組合分解技術(shù)具體操作方法——分解技術(shù)、組合技術(shù)和整合技術(shù),以及聯(lián)系組合和分解的關(guān)鍵——組合分解基元的構(gòu)造;然后在分析證券風(fēng)險(xiǎn)和投資組合有效邊界的基礎(chǔ)上利用組合分解技術(shù)構(gòu)思投資組合分解、組合和整合的方法和條件,繼而得出投資組合優(yōu)化備選池構(gòu)建方案和組合分解基元選擇條件,利用組合分解基元對(duì)投資組合和備選證券進(jìn)行收益分解、組合和整合,進(jìn)而設(shè)計(jì)出組合優(yōu)化模型和程序
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