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文檔簡介
1、金融市場充滿未知和波動。如何克服波動性,將未知因素對收益的影響限定在一定可承受范圍內,獲得具有較高穩(wěn)定性的高收益成為金融領域研究的新方向。經典的金融理論和研究方法雖然在增加收益方向有一定造詣,但穩(wěn)定性方向卻陷入瓶頸,不能解決金融模型內部的穩(wěn)定性和外部抗干擾的能力。由此,一種以提高穩(wěn)定性著稱的魯棒方法被引入金融領域,在提高收益的同時,也解決了模型的內部穩(wěn)定性和外部抗干擾能力。
(1)采用隨機規(guī)劃的情景生成方法,用向量自回歸方法生
2、成了二階段情景樹,并以此為依托,進行投資組合魯棒優(yōu)化的研究。
(2)引入了魯棒二階錐優(yōu)化方法來改造效用最大化模型,經過詳細的理論推導,得到魯棒二階錐優(yōu)化模型。在魯棒二階錐優(yōu)化模型基礎上,考慮到兩階段交易時,金融市場的摩擦性,引入摩擦系數,經過詳細推導得到摩擦市場下的魯棒二階錐優(yōu)化模型。
(3)利用中國金融市場股票數據,對效用最大化模型和魯棒二階錐優(yōu)化模型的優(yōu)化結果進行分析,能夠明顯的發(fā)現魯棒性的引入提高了收益的同時大
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