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文檔簡介
1、本文論述了商業(yè)銀行市場風(fēng)險監(jiān)管資本計量的合理風(fēng)險度量。 經(jīng)過綜合分析，得出了適用于商業(yè)銀行監(jiān)管資本計量的合理風(fēng)險度量所應(yīng)滿足的8個條件，即“標(biāo)準(zhǔn)1”——單調(diào)性，平移不變性，凸性和一階、二階隨機(jī)占優(yōu)相容性，以及“標(biāo)準(zhǔn)2”——能夠度量極端風(fēng)險，能夠反映全部信息，計算方便和對流動性風(fēng)險敏感。在此框架之下，對五種風(fēng)險度量——VaR、ES、王轉(zhuǎn)換風(fēng)險度量、譜風(fēng)險度量和新風(fēng)險度量進(jìn)行了全面比較，其中新風(fēng)險度量是本文基于接受域的概念而提出的。
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