2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、VaR已經(jīng)成為評估金融風(fēng)險的一種行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。本論文在國內(nèi)外已有的研究基礎(chǔ)上對VaR的概念、VaR的主要計算方法進行了綜述。雖然VaR基本模型已經(jīng)被專家、學(xué)者、金融機構(gòu)廣泛的接受,但是它對信用風(fēng)險與流動性風(fēng)險考慮的不多,以致由模型算出的VaR通常都低估了真實的風(fēng)險狀況。 本文針對VaR基本模型的缺陷作了進一步分析,對已有的關(guān)于如何把信用風(fēng)險納入VaR模型的研究成果進行了歸納總結(jié),重點介紹了J.P.摩根的CreditMetrics方法

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