VAR模型的融合及其應(yīng)用.pdf

1、向量自回歸(VAR)模型是多元時(shí)間序列中應(yīng)用比較廣泛的模型之一,它是由單變量自回歸模型推廣到多維的模型。VAR模型引入經(jīng)濟(jì)學(xué)中,推動(dòng)了經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)動(dòng)態(tài)性分析的廣泛應(yīng)用,常用于分析相互聯(lián)系的時(shí)間序列間的動(dòng)態(tài)交互影響和隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)對(duì)變量系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)沖擊,從而解釋各種經(jīng)濟(jì)沖擊對(duì)經(jīng)濟(jì)變量造成的影響。
　　本文結(jié)合計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的相關(guān)理論,將統(tǒng)計(jì)學(xué)中的因子分析方法與VAR模型相融合,克服了VAR模型建立過(guò)程中變量不能過(guò)多、變量間存在多重共線性的缺陷。依

2、賴于實(shí)際數(shù)據(jù),表明在從許多宏觀經(jīng)濟(jì)變量提取相關(guān)信息方面該方法是相對(duì)成功的。還研究了VAR模型的隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng),分析了不同類型的隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的構(gòu)成及其對(duì)VAR模型被解釋變量的影響效應(yīng),通過(guò)脈沖響應(yīng)分析了解釋變量和被解釋變量受到某種沖擊時(shí)的動(dòng)態(tài)相互作用機(jī)理,在陜西省就業(yè)問(wèn)題的相關(guān)數(shù)據(jù)上進(jìn)行了合理性驗(yàn)證,定義了就業(yè)效應(yīng)指標(biāo)來(lái)衡量陜西省就業(yè)政策對(duì)就業(yè)的影響。論文基于前面的研究工作,融合因果關(guān)系理論和BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),建立了時(shí)間序列預(yù)測(cè)模型。實(shí)現(xiàn)了通過(guò)對(duì)輸