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1、這篇文章提出用因子近似法和copula函數(shù)相結(jié)合的方法為合成CDO的分枝定價,這些CDO有完全不同的抵押品(即這些CDO池中的債券有不同的延伸和不同的理論),CDO是一個固定資產(chǎn)的違約證券,Copula函數(shù)是一個將一元分布函數(shù)和多元分布函數(shù)連接在一起的函數(shù)。Copula函數(shù)的魅力在于它模擬或適應(yīng)相依變量的彈性和它們證明隨機(jī)變量之間的聯(lián)合不變度量的公平性。當(dāng)為一個合成CDO定價,只需要copula函數(shù)連接同因子近似法模擬風(fēng)險中性聯(lián)合違約概
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