面板協(xié)整檢驗的理論及應(yīng)用研究.pdf

1、實際經(jīng)濟(jì)問題研究的需要和數(shù)學(xué)工具的進(jìn)步一直是推動計量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的主要動力．在經(jīng)歷了截面和平穩(wěn)時間序列的計量經(jīng)濟(jì)分析、非平穩(wěn)時間序列的計量經(jīng)濟(jì)分析幾個階段之后，隨著越來越多的實證研究關(guān)注跨國購買力平價、增長收斂以及國際間的R&D溢出效應(yīng)，經(jīng)濟(jì)模型和數(shù)據(jù)也主要基于不同個體在一定時期內(nèi)的觀察值而得．由此面板數(shù)據(jù)模型的理論及方法就成為計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要研究內(nèi)容之一．但隨著研究的深入以及面板考察的對象逐漸從微觀面板向宏觀面板的轉(zhuǎn)變，面板數(shù)據(jù)的非平穩(wěn)

2、性問題，包括面板單位根、面板虛假回歸以及面板協(xié)整問題就成為計量經(jīng)濟(jì)學(xué)關(guān)注的熱點． 本文正是考慮到非平穩(wěn)面板數(shù)據(jù)模型在實證考察和理論研究中仍有許多亟待解決的問題，將研究的重點放在有關(guān)面板協(xié)整檢驗問題上．全文的主要內(nèi)容大致可劃分為三個部分．第一部分是全文的引論部分，包括文章的前三章．第一章是本文的緒論，主要探討文章的選題及文獻(xiàn)回顧；而第二章是對協(xié)整和誤差修正模型理論的一個簡要總結(jié)；第三章則對平穩(wěn)面板數(shù)據(jù)模型進(jìn)行了概括．文章的第二部分

3、是本文的主體部分，這部分從理論上探討面板協(xié)整檢驗，包括第四至第八章．第四章是對面板單位根和面板虛假回歸的考察；第五章是對基于殘差的面板協(xié)整檢驗的考察；第六章是面板協(xié)整向量的估計與假設(shè)檢驗；第七章簡要介紹了動態(tài)面板和面板誤差修正模型；第八章考察的是基于極大似然的面板協(xié)整檢驗方法．文章的第九章是全文的第三部分，主要是協(xié)整檢驗理論的兩個實際應(yīng)用． 在系統(tǒng)整理了目前有關(guān)面板協(xié)整檢驗研究成果的基礎(chǔ)上，本文針對如下幾個問題進(jìn)行了深入研究：首

4、先是對面板虛假回歸進(jìn)行了進(jìn)一步考察，給出了在一般序列相關(guān)條件下面板虛假回歸的漸近性質(zhì)和小樣本特征；其次，針對面板數(shù)據(jù)縱剖面一般比較短的結(jié)構(gòu)特點，構(gòu)建了一種縱剖面樣本有限條件下的面板協(xié)整檢驗，并考察了檢驗的勢和水平，這一方法對于中國經(jīng)濟(jì)問題的研究有特別重大的意義，因為中國自改革開放以來的時間序列數(shù)據(jù)長度只有二十幾年，從而給實證研究帶來相當(dāng)大的困難，這一檢驗方法的提出正好可以解決這一問題,最后，利用面板協(xié)整的方法考察了兩個中國的實際經(jīng)濟(jì)問題