門限協(xié)整兩步檢驗(yàn)法的研究與應(yīng)用.pdf

1、本文首先在闡述了研究門限協(xié)整的意義和研究現(xiàn)狀之后，具體介紹了各種門限協(xié)整模型的設(shè)定、及其估計(jì)和檢驗(yàn)方法。并對各種設(shè)定模型的經(jīng)濟(jì)意義和理論含義進(jìn)行詳細(xì)的分析。接下來，通過Monte Carlo模擬試驗(yàn)對各種檢驗(yàn)方法進(jìn)行評價(jià)和對比，以證實(shí)相關(guān)的結(jié)論。并且，利用門限協(xié)整模型來考慮貨幣流通速度。即考慮貨幣流通量和經(jīng)濟(jì)體中交易的商品和勞務(wù)總量之間是否存在門限協(xié)整關(guān)系。借此能將非線性協(xié)整的這一前沿領(lǐng)域引入我國的實(shí)證問題。最后，概括了本文的相關(guān)結(jié)論，

2、并提出了相應(yīng)的建議和未來發(fā)展方向。
　　 文章的創(chuàng)新點(diǎn)主要有兩處。
　　 一是文章通過Monte Carlo模擬來計(jì)算各種檢驗(yàn)的功效，以評價(jià)、對比各種檢驗(yàn)方法。這里包括對傳統(tǒng)非參數(shù)檢驗(yàn)方法和新近提出的檢驗(yàn)方法的一個(gè)比較。特別地，在檢驗(yàn)全局協(xié)整行為的第一步中，為了得到更全面的傳統(tǒng)于新近的方法對比，文章加入了不基于協(xié)整殘差的非參數(shù)協(xié)整檢驗(yàn)法——Johansen的跡檢驗(yàn)。
　　 二是文章首次將非線性、非對稱調(diào)整的協(xié)整模