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1、對(duì)市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)理論研究的主要目的在于揭示交易中價(jià)格形成與發(fā)現(xiàn)的過(guò)程以及其運(yùn)作機(jī)制，以指導(dǎo)交易者以盡可能快的速度按雙方都接受的價(jià)格完成交易。在證券交易中，交易持續(xù)期和報(bào)價(jià)持續(xù)期反映了市場(chǎng)交易的重要信息，因此對(duì)交易者行為具有重要的影響，并且影響到證券市場(chǎng)的流動(dòng)性。 為了檢驗(yàn)在交易中交易持續(xù)期和報(bào)價(jià)持續(xù)期對(duì)交易的影響，本文選擇了滬市A股的三只股票，利用由Engle和Lunde提出雙變量點(diǎn)過(guò)程和雙變量ACD模型對(duì)其交易持續(xù)期和報(bào)價(jià)持續(xù)期
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