中國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的度量與控制研究.pdf

1、操作風(fēng)險(xiǎn)管理是現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要內(nèi)容。在全球經(jīng)濟(jì)一體化，銀行競爭國際化、白熱化的時(shí)代背景下，風(fēng)險(xiǎn)管理正日益成為商業(yè)銀行增強(qiáng)競爭力的核心手段。商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理，成為近年來銀行風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域中的一個(gè)前沿和熱點(diǎn)問題，國際銀行界在理論和實(shí)踐中對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行了較深入的研究。
　　從轉(zhuǎn)軌時(shí)期的國內(nèi)商業(yè)銀行實(shí)際情況來看，操作風(fēng)險(xiǎn)管理基本上處于起始階段。對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)管理的理論研究、制度規(guī)范、實(shí)際應(yīng)用等遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于信用風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)管理

2、。操作風(fēng)險(xiǎn)的定義、風(fēng)險(xiǎn)度量和控制沒有形成統(tǒng)一的理論體系；對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)種類、影響因素及風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的研究缺乏規(guī)范化、系統(tǒng)化的界定；在風(fēng)險(xiǎn)定量分析中，統(tǒng)計(jì)方法及系統(tǒng)方法的采用，也受實(shí)際管理時(shí)間短、數(shù)據(jù)不充分等因素的制約，具有一定的局限性。隨著中國銀行業(yè)的發(fā)展，面臨的操作風(fēng)險(xiǎn)因素復(fù)雜多變，加強(qiáng)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的研究，全面提升操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平成為中國商業(yè)銀行亟待解決的問題。
　　本文首先在分析國內(nèi)外操作風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)研究成果基礎(chǔ)上，比較國內(nèi)外學(xué)者研究

3、的視角和方法，結(jié)合中國銀行業(yè)實(shí)際情況，運(yùn)用系統(tǒng)理論、流程理論、內(nèi)部控制理論對(duì)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和度量進(jìn)行理論分析，明確操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程的構(gòu)成。在操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程中重點(diǎn)研究操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、度量和控制技術(shù)。在操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中，運(yùn)用混沌理論的小數(shù)據(jù)量法證明商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)具有混沌特征，長期可預(yù)測性較差，但混沌是可以控制的，通過對(duì)混沌系統(tǒng)的控制和誘導(dǎo)，改變操作風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)行為，以期實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的穩(wěn)定；建立基于關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)誘因（KRD）的操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)

4、鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)（KRI）體系；在此基礎(chǔ)上進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)暴露識(shí)別，并全面、客觀分析商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失特征。在操作風(fēng)險(xiǎn)度量中，以自我評(píng)估法為基礎(chǔ)，構(gòu)建基于極值理論峰值法的CVaR模型，以CVaR作為計(jì)算商業(yè)銀行“操作風(fēng)險(xiǎn)度”的基礎(chǔ)。在操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測中，設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程中的操作風(fēng)險(xiǎn)過程監(jiān)測流程；構(gòu)建基于模糊優(yōu)選和L-M算法的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的操作風(fēng)險(xiǎn)程度測評(píng)模型并進(jìn)行實(shí)證分析。在對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、度量和監(jiān)測基礎(chǔ)上，提出操作風(fēng)險(xiǎn)的綜合控制技術(shù)，即對(duì)操作風(fēng)

5、險(xiǎn)預(yù)期損失采取規(guī)避和預(yù)提操作風(fēng)險(xiǎn)損失準(zhǔn)備金的方法；對(duì)非預(yù)期損失分別非重大損失、重大損失、災(zāi)難損失進(jìn)行管理。提出以“操作風(fēng)險(xiǎn)度”為核心對(duì)全部非重大損失、部分重大損失和災(zāi)難損失配置經(jīng)濟(jì)資本；對(duì)部分重大損失和部分災(zāi)難損失采取風(fēng)險(xiǎn)外包與保險(xiǎn)等操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)降低操作風(fēng)險(xiǎn)損失，減輕經(jīng)濟(jì)資本配置壓力；對(duì)部分災(zāi)難損失制定業(yè)務(wù)持續(xù)計(jì)劃，采取風(fēng)險(xiǎn)自留技術(shù)處理。
　　本文重點(diǎn)研究商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的操作風(fēng)險(xiǎn)度量和控制的理論和方法，研究中采用C

6、VaR度量模型較準(zhǔn)確反映商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的非預(yù)期損失和重大損失，運(yùn)用“操作風(fēng)險(xiǎn)度”清晰反映商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本配置要求。嵌入量化控制的操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以完成操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、度量、監(jiān)測、控制、報(bào)告等系統(tǒng)管理要求，對(duì)于豐富和補(bǔ)充商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理理論和方法，解決中國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理過程中存在的問題，降低商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理運(yùn)作成本，提高決策效率，增強(qiáng)商業(yè)銀行的核心競爭能力具有重要的理論和現(xiàn)實(shí)意義。隨著中國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理理論與