基于風(fēng)險(xiǎn)控制調(diào)整的中國(guó)商業(yè)銀行效率研究.pdf

1、上世紀(jì)90年代以來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)全球化和金融自由化發(fā)展，全球范圍內(nèi)的商業(yè)銀行管制逐步放松，自助銀行、電話銀行和網(wǎng)上銀行等新興銀行形式的出現(xiàn)，使得銀行間的競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化。加入世貿(mào)組織后，隨著外資銀行的大舉進(jìn)入，國(guó)內(nèi)的商業(yè)銀行更是面臨著前所未有的沖擊和挑戰(zhàn)。全面提升商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力已成為擺在我國(guó)商業(yè)銀行面前的緊迫任務(wù)。效率是各行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的集中體現(xiàn)，商業(yè)銀行也無(wú)法例外，商業(yè)銀行效率的提高是銀行能否在激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中生存、取勝的關(guān)鍵。可以說(shuō)，當(dāng)前我國(guó)

2、商業(yè)銀行與外資銀行的差距，實(shí)質(zhì)上就是銀行效率的差距；國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行提高競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵之處，其實(shí)就是提高效率。因此，對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的效率進(jìn)行研究具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。
　　 然而，商業(yè)銀行的效率問(wèn)題需要結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)控制因素。風(fēng)險(xiǎn)控制是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)好壞的重要衡量指標(biāo)，商業(yè)銀行在既定的投入與產(chǎn)出規(guī)模下，風(fēng)險(xiǎn)控制的好壞直接影響到產(chǎn)出的效果。本文在《新巴塞爾協(xié)議》和《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》等文件的指導(dǎo)下，最終選擇流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)

3、險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)等四類風(fēng)險(xiǎn)融入到我國(guó)商業(yè)銀行效率的研究中，相應(yīng)的衡量指標(biāo)分別為：流動(dòng)性比率、不良貸款率、利率敏感性系數(shù)和加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)比率。
　　 本文通過(guò)考察我國(guó)11家商業(yè)銀行從2005年至2009年投入產(chǎn)出指標(biāo)，采用非參數(shù)的數(shù)據(jù)包絡(luò)方法(DEA)研究我國(guó)商業(yè)銀行的技術(shù)效率、純技術(shù)效率和規(guī)模效率，對(duì)比了考慮風(fēng)險(xiǎn)因素和不考慮風(fēng)險(xiǎn)因素的兩種情況，并進(jìn)行了橫向比較和縱向比較分析，最后還采用非參數(shù)的方法估計(jì)不同風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)商業(yè)銀行效率的影響。

4、具體結(jié)論如下：在研究商業(yè)銀行的效率時(shí)考慮風(fēng)險(xiǎn)因素能夠更加客觀地反映商業(yè)銀行的現(xiàn)實(shí)效率情況；雖然我國(guó)整個(gè)銀行體系的效率近年來(lái)隨著時(shí)間的推移呈現(xiàn)逐漸提高的態(tài)勢(shì)，但各銀行效率提高情況參差不齊；對(duì)一些商業(yè)銀行而言，或者在某種情況下，適當(dāng)承擔(dān)和經(jīng)營(yíng)一定的風(fēng)險(xiǎn)有利于效率的提高；風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)商業(yè)銀行的純技術(shù)效率影響很小，對(duì)商業(yè)銀行技術(shù)效率的影響主要是通過(guò)規(guī)模效率的影響；在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信貸風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)四類風(fēng)險(xiǎn)中，操作風(fēng)險(xiǎn)和信貸風(fēng)險(xiǎn)對(duì)商業(yè)銀行的