中國商業(yè)銀行效率實(shí)證研究.pdf

1、本文研究了我國商業(yè)銀行的效率問題，著重從實(shí)證角度分析商業(yè)銀行效率的現(xiàn)狀，影響因素，效率測度及其評價(jià)方法，并最終找出提升中國商業(yè)銀行效率的對策。這對今后深化我國商業(yè)銀行改革、提升商業(yè)銀行效率和盈利能力具有重要的理論意義和現(xiàn)實(shí)意義。 ⑴提出了研究我國銀行效率的背景和意義，對國內(nèi)外銀行效率的研究現(xiàn)狀進(jìn)行了較為全面的回顧，指出了我國目前在銀行效率研究中存在的問題；對銀行效率的內(nèi)涵進(jìn)行了定義，并對銀行的效率進(jìn)行了分類和說明，包括規(guī)模效率、

2、范圍效率、X效率、成本效率和利潤效率等，對銀行效率研究中投入產(chǎn)出的界定方法進(jìn)行了系統(tǒng)的整理；介紹了測度銀行效率的非參數(shù)方法和參數(shù)方法，對其優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行了分析比較，并概況總結(jié)了銀行效率測度的函數(shù)形式。 ⑵在理論研究的基礎(chǔ)上，以1998～2004年14家商業(yè)銀行為研究樣本，選取勞動力、實(shí)物資本和可貸資金為投入變量，利息收入和非利息收入為產(chǎn)出變量，同時(shí)利用兩種效率測度方法，數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法和隨機(jī)前沿分析法對我國商業(yè)銀行的技術(shù)效率、規(guī)模效率

3、、成本效率進(jìn)行實(shí)證研究。計(jì)算結(jié)果表明，從1998～2002年，我國商業(yè)銀行的技術(shù)效率呈下降趨勢，從2002年之后呈上升趨勢，股份制商業(yè)銀行的技術(shù)效率均高于國有商業(yè)銀行；從1998～2004年我國國有銀行規(guī)模效率呈下降趨勢，處于規(guī)模報(bào)酬遞減階段，說明國有銀行經(jīng)營規(guī)模過大，已經(jīng)超過了自身最佳經(jīng)營規(guī)模，應(yīng)當(dāng)縮小其經(jīng)營規(guī)模以期達(dá)到規(guī)模經(jīng)濟(jì)，并應(yīng)注重配置效率的提高；股份制銀行規(guī)模效率比較穩(wěn)定，銀行達(dá)到了規(guī)模經(jīng)濟(jì)，股份制商業(yè)銀行中上市銀行效率相對較

4、高；1998～2004年，我國商業(yè)銀行成本效率普遍低下，股份制商業(yè)銀行成本效率只有0.5左右，國有銀行的平均成本效率只有0.15左右，造成嚴(yán)重的資源浪費(fèi)。造成我國商業(yè)銀行成本效率低下的原因既來源于銀行投入配置的無效率也來源于技術(shù)無效率；從1998～2004年，我國商業(yè)銀行利潤效率呈逐年下降的趨勢，國有商業(yè)銀行的利潤效率均低于股份制商業(yè)銀行，但二者差距并不大。 ⑶從影響銀行效率的宏觀因素、行業(yè)因素、微觀因素等三大方面，對銀行效率影

5、響因素進(jìn)行了較為全面系統(tǒng)的總結(jié)，并以DEA模型計(jì)算得到的技術(shù)效率作為因變量，選取分別反映銀行規(guī)模、創(chuàng)新成度、穩(wěn)定性、盈利能力、資產(chǎn)配置以及公司治理等變量作為自變量，以隨機(jī)森林算法計(jì)算了自變量的重要性，分析它們對于銀行效率的相對影響。指出目前影響我國銀行效率的主要因素是規(guī)模、穩(wěn)定性以及盈利能力，而資產(chǎn)配置、創(chuàng)新程度和公司治理對于效率的影響不大。影響我國商業(yè)銀行效率的主要因素被歸結(jié)為兩個：產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)和市場結(jié)構(gòu)。本文對這兩種觀點(diǎn)進(jìn)行較為深入的研