中國商業(yè)銀行X效率與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的實(shí)證研究.pdf

1、從2003年以來，中國商業(yè)銀行進(jìn)行了股份制的改造和市場化的運(yùn)營。當(dāng)時，擺在銀行決策層和管理層面前的是這樣一個大難題:在中國加入WTO后的全球化大環(huán)境中，既要面對金融危機(jī)的不斷沖擊、全球經(jīng)濟(jì)普遍的下行壓力，又要應(yīng)對外資銀行涌入后的大量沖擊。如何通過改善業(yè)務(wù)流程、管理方式和經(jīng)營能力，提高銀行效益，使自身不斷發(fā)展壯大，充分應(yīng)對挑戰(zhàn)，成為銀行業(yè)界和學(xué)者共同面對的一個重要研究課題。
　　巴塞爾協(xié)議Ⅲ的提出，對商業(yè)銀行的銀行資本構(gòu)成、資產(chǎn)質(zhì)量

2、、資本充足率以及流動性指標(biāo)等方面都提出更高的監(jiān)管要求，也使得我國商業(yè)銀行面臨更大挑戰(zhàn)。如何在更高監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的背景下，改進(jìn)銀行經(jīng)營管理，改善商業(yè)銀行的效率，成為我國銀行管理者關(guān)注的焦點(diǎn)。
　　本文重點(diǎn)關(guān)注商業(yè)銀行的效率發(fā)展，尤其是通過X效率的角度對銀行的投入和產(chǎn)出進(jìn)行分析，運(yùn)用隨機(jī)前沿方法(SFA)的成本函數(shù)形式模型對于國內(nèi)各個商業(yè)銀行效率改善情況進(jìn)行實(shí)證檢驗(yàn)。同時，考慮到不同的商業(yè)銀行經(jīng)營方式各有不同，本文在選擇分析的國內(nèi)商業(yè)銀行的

3、投入和產(chǎn)出變量時，通過選擇和考量不同銀行的特征差異因素，使實(shí)證的結(jié)論能夠體現(xiàn)出不同商業(yè)銀行的特點(diǎn)。
　　在測度商業(yè)銀行X效率基礎(chǔ)上，進(jìn)一步對商業(yè)銀行的X效率和巴塞爾協(xié)議Ⅲ要求的資本構(gòu)成、資產(chǎn)質(zhì)量、資本充足率、流動性等指標(biāo)進(jìn)行回歸分析，通過這一手段研究國內(nèi)商業(yè)銀行X效率與這些指標(biāo)之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系，指出商業(yè)銀行管理中通過加強(qiáng)成本管理、風(fēng)險(xiǎn)管理，而不是盲目追求高利潤，同樣可以提高銀行效益，進(jìn)而提高銀行的長期競爭力，為決策和管理者提供更好的