基于參數(shù)法的中國(guó)商業(yè)銀行效率評(píng)價(jià)研究.pdf

1、效率是商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的集中體現(xiàn)。商業(yè)銀行效率評(píng)價(jià)研究有利于中國(guó)銀行監(jiān)管當(dāng)局制定合理的金融監(jiān)管政策，有利于中國(guó)各商業(yè)銀行判斷自身與其它銀行系統(tǒng)的效率水平差距、提升效率水平，有利于中國(guó)商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)資源配置的優(yōu)化和效率的提升，對(duì)中國(guó)金融體系的穩(wěn)定和發(fā)展具有重大意義。 本論文共分為七章。第一章緒論分析了論文的選題依據(jù)、相關(guān)研究進(jìn)展、研究方法、技術(shù)路線和研究?jī)?nèi)容。第二章應(yīng)用參數(shù)法評(píng)價(jià)了中國(guó)商業(yè)銀行的成本效率。第三章使用參數(shù)法評(píng)價(jià)了中國(guó)

2、商業(yè)銀行的規(guī)模經(jīng)濟(jì)情況。第四章分別應(yīng)用參數(shù)法和非參數(shù)法評(píng)價(jià)了銀行的單項(xiàng)產(chǎn)出技術(shù)效率與綜合產(chǎn)出技術(shù)效率。第五章分析了中國(guó)商業(yè)銀行效率的內(nèi)部影響關(guān)系。第六章分析了中國(guó)商業(yè)銀行效率的影響因素。第七章為結(jié)論與展望。論文的主要研究成果如下： (1)提出了考慮貸款質(zhì)量影響的銀行效率評(píng)價(jià)方法論文考慮了不良貸款對(duì)銀行貸款產(chǎn)出效率的影響?，F(xiàn)有研究把包括不良貸款在內(nèi)的全部貸款總額作為銀行產(chǎn)出指標(biāo)，這會(huì)得到在其它條件不變的條件下、不良貸款越多，銀行效

3、率越高的不合理現(xiàn)象。本研究在中國(guó)商業(yè)銀行的成本效率和技術(shù)效率評(píng)價(jià)中，考慮了不良貸款對(duì)銀行貸款產(chǎn)出效率的影響，采用從資產(chǎn)負(fù)債表的貸款總量中剔除了不良貸款金額的處理方法，用“有效貸款產(chǎn)出”來評(píng)價(jià)銀行效率，揭示了銀行真實(shí)的成本效率和技術(shù)效率，解決了商業(yè)銀行成本效率和技術(shù)效率的合理評(píng)價(jià)問題。通過本研究的思路來進(jìn)行中國(guó)商業(yè)銀行效率評(píng)價(jià)，也從實(shí)證角度驗(yàn)證了貸款質(zhì)量對(duì)中國(guó)商業(yè)銀行效率存在顯著影響的觀點(diǎn)。 (2)驗(yàn)證了平均成本函數(shù)計(jì)算規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)

4、于前沿成本函數(shù)的論斷通過公式推導(dǎo)和理論分析，揭示了前沿成本函數(shù)的計(jì)算公式忽視成本非效率項(xiàng)對(duì)產(chǎn)出彈性影響、無法反映真實(shí)資源配置情況下銀行規(guī)模經(jīng)濟(jì)情況等問題。并通過實(shí)證研究證明，與前沿成本函數(shù)相比，平均成本函數(shù)存在計(jì)算結(jié)果分布合理，適于區(qū)分銀行間規(guī)模經(jīng)濟(jì)差異等優(yōu)點(diǎn)。從而驗(yàn)證了平均成本函數(shù)計(jì)算規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)于前沿成本函數(shù)的論斷，糾正了現(xiàn)有文獻(xiàn)使用前沿成本函數(shù)評(píng)價(jià)商業(yè)銀行規(guī)模經(jīng)濟(jì)水平的弊端，解決了商業(yè)銀行規(guī)模經(jīng)濟(jì)研究中函數(shù)形式選取不明確的問題。

5、 (3)揭示了銀行單項(xiàng)技術(shù)效率對(duì)綜合技術(shù)效率的影響現(xiàn)有研究或使用SFA法評(píng)價(jià)了銀行單項(xiàng)技術(shù)效率，或使用DEA法評(píng)價(jià)了銀行綜合技術(shù)效率，其結(jié)果不盡相同，但又缺乏單項(xiàng)技術(shù)效率與綜合技術(shù)效率之間的相互影響關(guān)系的分析。這里使用SFA法評(píng)價(jià)了銀行的單項(xiàng)產(chǎn)出技術(shù)效率，使用DEA法評(píng)價(jià)了銀行的綜合產(chǎn)出技術(shù)效率，最后利用多元線性回歸，分析了銀行單項(xiàng)產(chǎn)出技術(shù)效率與綜合技術(shù)效率間的影響關(guān)系，揭示了貸款、證券與投資和非利息收入等單項(xiàng)產(chǎn)出技術(shù)效率對(duì)中國(guó)商業(yè)

6、銀行綜合產(chǎn)出技術(shù)效率具有的正向影響關(guān)系，揭示了銀行收入結(jié)構(gòu)對(duì)中國(guó)兩類所有制商業(yè)銀行收入綜合效率的影響關(guān)系，為中國(guó)商業(yè)銀行業(yè)制定有針對(duì)性的產(chǎn)出組合策略和收入結(jié)構(gòu)調(diào)整方案提供了理論參考。研究中綜合運(yùn)用參數(shù)法和非參數(shù)法的思路，解決了現(xiàn)有研究?jī)H用一種方法難以有效分析銀行單項(xiàng)產(chǎn)出技術(shù)效率對(duì)綜合產(chǎn)出技術(shù)效率影響關(guān)系的問題。 (4)得出了資產(chǎn)規(guī)模等因素對(duì)中國(guó)商業(yè)銀行效率影響顯著的結(jié)論一種因素可能對(duì)成本效率的提高具有正向影響，但對(duì)技術(shù)效率和規(guī)模

7、經(jīng)濟(jì)具有負(fù)向影響。本文使用回歸方程組揭示一種因素與成本效率、技術(shù)效率和規(guī)模經(jīng)濟(jì)等不同效率之間的互相影響關(guān)系，統(tǒng)籌考慮一種要素對(duì)不同銀行效率的不同影響，可以解決銀行效率分析中顧此失彼的現(xiàn)象。 在兼顧銀行成本效率、技術(shù)效率和規(guī)模經(jīng)濟(jì)之間相互影響的基礎(chǔ)上，實(shí)證分析了多種銀行效率影響因素與中國(guó)商業(yè)銀行各類效率之間的相互關(guān)系，改變了現(xiàn)有研究孤立分析各類銀行效率影響因素的不足。揭示了資產(chǎn)規(guī)模、存貸比、產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)質(zhì)量、固定資產(chǎn)占總資產(chǎn)比重