2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、經(jīng)過十幾年的高速發(fā)展,我國的股票市場已經(jīng)具有相當(dāng)?shù)囊?guī)模。在股票交易活動中已累積了一定的歷史數(shù)據(jù),而對歷史數(shù)據(jù)的有效分析,從中尋找有利的潛在信息對于預(yù)測經(jīng)濟(jì)收益和防范風(fēng)險都具有重要的作用。
  股票市場的數(shù)據(jù)絕大多數(shù)都是“時間序列”數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)具有非常復(fù)雜的變化規(guī)律,而利用時間序列分析方法對其進(jìn)行分析和研究將有助于制定更為精確的定價和預(yù)測決策,當(dāng)然對于金融投資與風(fēng)險管理活動具有十分重要的意義。
  本文主要的貢獻(xiàn)是將Peng

2、 C.K.等物理學(xué)家和生物學(xué)家提出的消除趨勢波動分析法(DFA)應(yīng)用于中國股市波動分析。DFA是一種標(biāo)度分析方法,用于定量分析非穩(wěn)定時間序列的長程相關(guān)性,也被稱作長程冪律相關(guān)性。因為它不需要考慮是否存在短程相關(guān)以及是否存在異質(zhì)性等方面的問題,因此對時間序列的要求遠(yuǎn)低于R\S法對時間序列的要求。本文將運用DFA五次擬和的方法對上海,深圳股票市場進(jìn)行實證分析,探討市場指數(shù)的狀態(tài)持久性特性。
  有關(guān)結(jié)果表明上證綜指的持久性要強于深證成

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