基于時(shí)間序列的股票價(jià)格分析研究與應(yīng)用

1、專業(yè)學(xué)位碩士學(xué)位論文基于時(shí)間序列的股票價(jià)格分析研究與應(yīng)用ResearchAndApplicationOfStockPricesBasedOnTimeSeries作者姓名：羞壓工程領(lǐng)域：筮鮭王猩學(xué)號：41117008指導(dǎo)教師：毖漁塞完成日期：星Q!墨生墨屋壘Q旦大連理工大學(xué)DalianUniversityofTechnology大連理工大學(xué)專業(yè)學(xué)位碩士學(xué)位論文摘要在當(dāng)今經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的時(shí)代，股票已經(jīng)成為了人們不斷追求獲得經(jīng)濟(jì)效益的一種手段，

2、股票的深入人心，直接影響著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。股票價(jià)格的波動(dòng)趨勢是一個(gè)國家的政治、經(jīng)濟(jì)以及生活狀況的綜合反映。近幾年，由于受到國際經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響，如何準(zhǔn)確分析股票市場的行情以及股價(jià)的波動(dòng)趨勢成為了重要的課題，準(zhǔn)確的分析股市的行情，對于國家在經(jīng)濟(jì)上采取怎樣的宏觀調(diào)控以及投資者如何做出最優(yōu)的決策，都有著十分重要的意義。股票的價(jià)格序列是一個(gè)十分復(fù)雜的非線性動(dòng)態(tài)系統(tǒng)，傳統(tǒng)式時(shí)間序列預(yù)測方法都是通過時(shí)間序列的統(tǒng)計(jì)關(guān)系來體現(xiàn)線性動(dòng)態(tài)系統(tǒng)的特征以及變化，從

3、而揭示內(nèi)在的變化規(guī)律，對于股票這非線性動(dòng)態(tài)系統(tǒng)來說，要進(jìn)行準(zhǔn)確的股票價(jià)格預(yù)測是很難完成的，因此時(shí)間序列模型在股票預(yù)測中有著重要的應(yīng)用。本文對時(shí)間序列的相關(guān)理論進(jìn)行了簡單的介紹，對于各個(gè)預(yù)測模型進(jìn)行了詳細(xì)的研究，主要獲得以下研究成果：(1)簡單的介紹了時(shí)間序列和平穩(wěn)時(shí)間序列的基本概念和性質(zhì)，在傳統(tǒng)AR以及MA模型中引進(jìn)ARMA模型，詳細(xì)介紹了ARMA型的基本原理和建模過程，并且對包鋼股份這支股票進(jìn)行了分析與預(yù)測，證明了實(shí)驗(yàn)結(jié)果的有效性。(

4、2)對神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)理論的定義進(jìn)行了簡單的介紹，之后重點(diǎn)介紹了BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)以及設(shè)計(jì)、BP算法，最后用BP算法對包鋼股份這支股票收盤價(jià)的進(jìn)行了擬合和預(yù)測，并且進(jìn)行了誤差分析。(3)利用ARMA和BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型組合成了BPARMA模型，應(yīng)用到股票的預(yù)測中，并且對預(yù)測的結(jié)果進(jìn)行了對比與分析，實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明，組合模型的預(yù)測精度明顯高于單一的ARMA和BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型，對于非線性的金融時(shí)間序列問題有著很好的應(yīng)用。關(guān)鍵詞：時(shí)間序列；ARMA模型；B