基于深度信念網(wǎng)絡(luò)的股票價格預(yù)測研究.pdf

1、在近現(xiàn)代社會發(fā)展中，應(yīng)運時代發(fā)展而產(chǎn)生的股票市場慢慢發(fā)展成為一個國家或者地區(qū)經(jīng)濟的風向標，同時它也是很多金融投資的重要領(lǐng)域、企業(yè)獲取資金的重要的金融方法。故而了解以及熟悉股票市場的變化規(guī)律顯得非常重要。
　　眾所周知，股票系統(tǒng)是一個高度動態(tài)非線性系統(tǒng)，或者說是混沌系統(tǒng)，一個系統(tǒng)或者一只股票的變化受到多方面的綜合影響，比如宏觀方面：國家或地區(qū)的大的經(jīng)濟政策等；微觀方面：上市公司的實際經(jīng)營狀況等因素都對股票價格的波動產(chǎn)生重要的推動力。

2、因此，現(xiàn)代學(xué)者很早以來開始研究股票的預(yù)測技術(shù)，比如隨機游走模型、移動平均模型等這些由以往學(xué)者從統(tǒng)計學(xué)角度提出的模型。與此同時，也有學(xué)者從機器學(xué)習(xí)的角度利用有較強的非線性學(xué)習(xí)能力的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)研究股票市場。經(jīng)典的研究股市的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法有反饋神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)（BPNN）以及徑向基函數(shù)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)（BRF）。本文將會在此基礎(chǔ)上研究的就是近十年神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的最新成果：深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。
　　本文在前人的基礎(chǔ)之上進一步研究分析深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在時間序列中的應(yīng)用。主