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1、本文將源于統(tǒng)計(jì)物理學(xué)中的滲流理論在數(shù)理金融學(xué)中股票市場(chǎng)相結(jié)合，并且利用概率論中的Poisson過程和Poisson分布，對(duì)股票價(jià)格的收斂性進(jìn)行分析。 第一部分，首先介紹了金融數(shù)學(xué)的一些基本知識(shí)．金融數(shù)學(xué)作為一門新興的學(xué)科，正在廣泛的應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)和金融等各個(gè)學(xué)科．接著，滲流及數(shù)理金融學(xué)中的基本概念，然后應(yīng)用證券市場(chǎng)中的股票價(jià)格過程，通過建立相應(yīng)的模型，構(gòu)造出股價(jià)的隨機(jī)過程，再利用價(jià)格過程的特征函數(shù)，研究股價(jià)過程的概率分布的收斂問題，
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