內(nèi)部評級法在渤海銀行風(fēng)險管理中的應(yīng)用研究.pdf

1、隨著我國實施巴塞爾新資本協(xié)議的步伐不斷加快，商業(yè)銀行在進(jìn)行信用風(fēng)險管理時使用新資本協(xié)議中內(nèi)部評級法的比例不斷提升。這一評級體系既是對商業(yè)銀行傳統(tǒng)風(fēng)險管理技術(shù)的重要改進(jìn)，也為其健全風(fēng)險管理框架體系、提升風(fēng)險管理計量水平提供了重要指導(dǎo)。渤海銀行實施內(nèi)部評級法既是為順應(yīng)外部監(jiān)管要求，也是出于內(nèi)部管理的需要。實施內(nèi)部評級法有助于渤海銀行提升全面風(fēng)險管理水平，加速國際化進(jìn)程，推動現(xiàn)代金融市場環(huán)境下自身信用文化的建設(shè)。
　　本文闡述了渤海銀行

2、實施內(nèi)部評級法的必要性，圍繞評級維度、評級結(jié)構(gòu)、評級標(biāo)準(zhǔn)和評級計量手段等內(nèi)部評級模型核心內(nèi)容展開討論，闡明了巴塞爾新資本協(xié)議下內(nèi)部評級法的主要內(nèi)容和實施要求?；诒本┦蠿X公路發(fā)展集團(tuán)有限公司客戶的實例，本文就渤海銀行構(gòu)建內(nèi)部評級模型的方法和過程進(jìn)行了系統(tǒng)性介紹，并分別通過Logistic回歸模型和分類風(fēng)險緩釋模型構(gòu)建了客戶評級和債項評級。本文在借鑒國內(nèi)外先進(jìn)銀行實踐經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，為改善內(nèi)部評級法在渤海銀行信貸風(fēng)險管理上的應(yīng)用提出了具有

3、操作性的改進(jìn)建議。研究結(jié)果表明，客戶評級和債項評級是內(nèi)部評級體系的兩個最重要環(huán)節(jié)。其中，公司規(guī)模、償債能力、杠桿比率、流動性、盈利性、運(yùn)營能力和成長性是影響客戶評級模型的7個決定性因素，而債項評級模型則主要由擔(dān)保方式和風(fēng)險緩釋物狀況決定。針對內(nèi)部評級體系的應(yīng)用，本文提出將客戶信用評級結(jié)果納入授權(quán)管理體系、通過計量風(fēng)險調(diào)整后經(jīng)濟(jì)資本收益率（RAROC）來匹配風(fēng)險和收益、將違約概率（PD）和違約損失率（LGD）引入風(fēng)險預(yù)警等具體建議。文章還