mba論文內(nèi)部評(píng)級(jí)法在z銀行法人客戶信用評(píng)級(jí)體系建設(shè)中的應(yīng)用pdf

1、 分類號(hào) U D C 密 級(jí) 編 號(hào) 專業(yè)碩士 專業(yè)碩士學(xué)位論文 學(xué)位論文 內(nèi)部評(píng)級(jí)法在 Z 銀行法人客戶信用評(píng)級(jí)體系建設(shè)中的應(yīng)用 The application of internal rating method in Z bank corporate credi

2、t rating system. 2015 年 05 月 學(xué)位申請(qǐng)人： 學(xué)位申請(qǐng)人： 袁錕 指 導(dǎo) 教 師 ： 指 導(dǎo) 教 師 ： 王曉瑩 王曉瑩 副教授 副教授 合 作 教 師 合 作 教 師 ： 專 業(yè) 領(lǐng) 域 專 業(yè) 領(lǐng) 域 ： 項(xiàng)目管理 項(xiàng)目管理 學(xué) 位 類 別 ： 學(xué) 位 類 別 ： 工程碩士 工程碩士 摘要 I 摘 要 信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的最重要的風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)又稱違約風(fēng)險(xiǎn)，英文名稱是 Credit Risk

3、。隨著金融全球化的趨勢(shì)和金融市場(chǎng)近年來的波動(dòng)，隨著國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行近幾年的快速發(fā)展（包括分支機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)規(guī)模、人員的快速擴(kuò)張） ，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行正面臨著前所未有的信用風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。我國(guó)銀行監(jiān)管部門也不斷提高對(duì)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法和模型也不斷創(chuàng)新和改進(jìn)，信用風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部評(píng)級(jí)法正是新資本協(xié)議的核心內(nèi)容之一。信用風(fēng)險(xiǎn)具有風(fēng)險(xiǎn)潛在性、風(fēng)險(xiǎn)的長(zhǎng)期性、風(fēng)險(xiǎn)的破壞性和風(fēng)險(xiǎn)控制艱巨性的特點(diǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行來說更是重中之重，絕大多數(shù)商

4、業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)占比都在 90%以上，而新資本協(xié)議（Basel II、III）的實(shí)施更是銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理提出了更高的要求，而 Z 銀行現(xiàn)有的管理方法及評(píng)級(jí)模型不能對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行很好的風(fēng)險(xiǎn)度量，也沒有形成風(fēng)險(xiǎn)度量體系化，不能滿足實(shí)施新資本協(xié)議的要求，迫切需要改進(jìn)升級(jí)，建立符合實(shí)施新資本協(xié)議要求的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系及內(nèi)部評(píng)級(jí)模型。 本文采用先進(jìn)的計(jì)量分析方法對(duì)定量因素（如財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)）進(jìn)行建模，并根據(jù)對(duì)多名專家的調(diào)查表，綜合確定影響企業(yè)發(fā)展并

5、可能導(dǎo)致違約的定性因素，結(jié)合定量和定性因素兩個(gè)方面建立綜合模型，建立的評(píng)級(jí)模型符合銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系監(jiān)管指引》的要求，形成了一整套客戶內(nèi)部評(píng)級(jí)體系和方法；建立的評(píng)級(jí)模型也綜合考慮了當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)并結(jié)合專家對(duì)今后宏觀經(jīng)濟(jì)基本情況的判斷，模型不僅是對(duì)歷史數(shù)據(jù)的客觀反映，而且能夠適應(yīng)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展、政策變化等的實(shí)際需求。 Z 銀行根據(jù)監(jiān)管的要求及業(yè)務(wù)的發(fā)展需求建立了法人客戶評(píng)級(jí)體系，本文主要介紹了 Z 銀行法人客戶評(píng)級(jí)體系的

6、建設(shè)過程及內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的應(yīng)用，全文分為六個(gè)章節(jié)：第一章介紹本文選題的背景、意義以及建設(shè)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的創(chuàng)新之處；第二章介紹內(nèi)部評(píng)級(jí)法的技術(shù)及應(yīng)用；第三章介紹 Z 銀行歷史狀況及問題；第四章介紹 Z 銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)建設(shè)過程；第五章介紹 Z 銀行模型問題及建議；第六章總結(jié)了內(nèi)部評(píng)級(jí)法在 Z 銀行信用評(píng)級(jí)體系建設(shè)中的應(yīng)用及展望未來內(nèi)部評(píng)級(jí)體系對(duì)于 Z 銀行的意義。 關(guān) 鍵 詞： 詞：內(nèi)部評(píng)級(jí)法；信用評(píng)級(jí)體系；評(píng)價(jià)模型；巴塞爾協(xié)議 論文類型： 論文