寧夏某商業(yè)銀行債券投資風(fēng)險研究.pdf

1、債券市場作為我國金融市場最重要的組成部分之一，是建立市場化利率體系，推動金融創(chuàng)新的重要基石。然而，在近幾年債券投資業(yè)務(wù)在我國蓬勃發(fā)展的同時，信用風(fēng)險事件頻發(fā)、利率風(fēng)險擴大等各類風(fēng)險因素的暴露，也給商業(yè)銀行債券投資業(yè)務(wù)的快速擴張蒙上陰影。如何有效識別和規(guī)避各類風(fēng)險因素，使債券投資安全穩(wěn)健發(fā)展，成為了商業(yè)銀行需要重視和亟待解決的重大問題。
　　論文首先對當前國內(nèi)外關(guān)于債券投資業(yè)務(wù)及其風(fēng)險管理的理論研究進行梳理，分析債券投資業(yè)務(wù)面臨的五

2、類重點風(fēng)險因素，從而為全文的研究奠定了理論基礎(chǔ)。而后，通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計方法，對寧夏某商業(yè)銀行債券投資業(yè)務(wù)的發(fā)展歷史和現(xiàn)狀分析，引出其所面臨的信用風(fēng)險和利率風(fēng)險這兩類核心的風(fēng)險因素，提出現(xiàn)有主要的識別方法。在上述理論研究的基礎(chǔ)上，論文綜合分析該行在債券業(yè)務(wù)風(fēng)險管理中，在信用風(fēng)險和利率風(fēng)險識別、風(fēng)險控制體系建設(shè)、人才培養(yǎng)及科技支持等方面所存在的問題，剖析銀行內(nèi)外部原因之后，嘗試通過完善信用風(fēng)險判別機制、提升利率風(fēng)險判別能力、防范其他風(fēng)險發(fā)生、健