信用聯(lián)系型票據(jù)的定價(jià)及應(yīng)用研究.pdf_第1頁(yè)
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1、山西財(cái)經(jīng)大學(xué)碩士學(xué)位論文信用聯(lián)系型票據(jù)的定價(jià)及應(yīng)用研究姓名：石志榮申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士專(zhuān)業(yè)：金融學(xué)指導(dǎo)教師：沈沛龍200805204行銀行都不違約、參照資產(chǎn)違約而發(fā)行人不違約、發(fā)行人違約而參照資產(chǎn)沒(méi)有違約和參照資產(chǎn)與發(fā)行人都違約。通過(guò)對(duì)參與各方的現(xiàn)金流狀況進(jìn)行細(xì)致分析，在風(fēng)險(xiǎn)中性測(cè)度下得到一個(gè)R關(guān)于違約時(shí)間的表達(dá)式，然后利用強(qiáng)度模型模擬違約時(shí)間解出R。其次，分析了發(fā)行人為SPV的情況，一般認(rèn)為SPV違約的可能性非常小，因此就只有參照方違約

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