經(jīng)濟運行指數(shù)的模型構(gòu)建及監(jiān)控預警研究.pdf

1、暨南大學博士學位論文暨南大學博士學位論文題名（中英對照）：經(jīng)濟運行指數(shù)的模型構(gòu)建及監(jiān)控預警研究經(jīng)濟運行指數(shù)的模型構(gòu)建及監(jiān)控預警研究ModelConstructionEarlywarningMonitingResearchofEconomicOperationIndex作者姓名：謝賢芬指導教師姓名王斌會博士教授及學位、職稱：學科、專業(yè)名稱：統(tǒng)計學、統(tǒng)計學學位類型：學術(shù)學位論文提交日期：2016年6月20日論文答辯日期：2016年6月5日答

2、辯委員會主席：王仁曾論文評閱人：學位授予單位和日期：I摘要在現(xiàn)代市場經(jīng)濟中，任何國家或地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展都會呈現(xiàn)出周期性的波動，我國經(jīng)濟的發(fā)展也是如此。自從改革開放以來，也面臨著擴張與收縮的反復，經(jīng)濟的周期波動必然會影響經(jīng)濟主體的行為，有必要對經(jīng)濟運行進行預警監(jiān)測工作。本文基于經(jīng)濟周期理論圍繞經(jīng)濟循環(huán)波動這一特定的經(jīng)濟現(xiàn)象，進行經(jīng)濟運行指數(shù)的模型構(gòu)建及監(jiān)控預警。經(jīng)濟運行包括宏觀和微觀兩個方面，具體涉及社會經(jīng)濟運行的眾多領域，包括勞動力市場、

3、商品銷售市場、金融證券市場、工業(yè)企業(yè)、突發(fā)事件應急管理等，對不同的經(jīng)濟領域展開建模和預測預警研究，對于建立我國相應的經(jīng)濟運行監(jiān)測與預警體系具有重大意義。首先，建立合理的經(jīng)濟運行指數(shù)模型，正確評價當前經(jīng)濟運行的狀態(tài)，可以為政府調(diào)控措施、出臺相應政策提供必要的信息；其次，基于預測預警結(jié)果提供的信息，可以對未來的經(jīng)濟形勢進行展望。本文首先基于景氣指數(shù)法進行經(jīng)濟運行指數(shù)的模型分析與預測。簡述經(jīng)濟景氣及周期波動的相關(guān)理論，追溯了國內(nèi)外經(jīng)濟景氣指數(shù)

4、的發(fā)展歷史，介紹傳統(tǒng)景氣分析法的先行、一致、滯后指標的分類方法，論述擴散指數(shù)、合成指數(shù)以及預警信號圖的編制原理。但傳統(tǒng)景氣分析模型在預測方面考慮不多，其方法大都是事后監(jiān)控，很難做到事先預警。本文將X12ARIMA季節(jié)調(diào)整方法和自適應ARIMA模型引入到景氣指數(shù)研究中，對傳統(tǒng)景氣分析法進行改進：①經(jīng)X12ARIMA季節(jié)調(diào)整后的數(shù)據(jù)消除了季節(jié)性因素的影響，得到的結(jié)果更符合實際情況；②基于自適應ARIMA方法可以為經(jīng)濟運行指數(shù)自動選擇最佳擬合

5、模型，并進行預測；③保持原有模型和預警信號不變的情況下，把預測結(jié)果引入到預警信號圖中，使得改進后的預警信號圖具有預測功能。其次，將生產(chǎn)過程中應用很成熟的過程控制技術(shù)引入到經(jīng)濟運行指數(shù)的模型分析中。闡述了傳統(tǒng)控制圖的基本原理，研究自相關(guān)或離群值存在時對常規(guī)控制圖的影響，通過蒙特卡洛模擬分析自相關(guān)對常規(guī)控制圖ARL的影響，對兩種自相關(guān)控制圖（殘差控制圖和改進型EWMA控制圖）進行了比較研究；研究離群值存在時對常規(guī)控制圖和傳統(tǒng)MEWMA控制圖