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1、長沙理工大學碩士學位論文VaR和CVaR在證券投資組合決策中的應(yīng)用姓名：林財超申請學位級別：碩士專業(yè)：概率論和數(shù)理統(tǒng)計指導教師：李應(yīng)求20080401ABSTRACTVaRandCFaRhasmanyapplications，suchasmeasuringcreditrisk，decidinginnerriskcapital，allocatingasset，supervisingfinanceetcThisarticlefocuseso
2、nVaRandCVaRintheportfoliotheoryInthispaper，byuseoftheoreticalresearchandempiricalstudyFirstlyweintroducethedefinitionandpropertyoftheVaRandCVaRriskmeasuremethods，andsomerelatedmodel：mean—VaRandmeanCVaR，makesomestudyofthe
3、boundandefficientfrontierofmean—CVaR，thenweputforwardthemathematicalstatementofCleaRriskmeasureanditspictureGiventhereturnrateandsomeCleaRconstraint，weputforwardtheportfoliooptimizationmodel，whichisthenewideasofthispaper
4、Twoquestionshavebeensolved，oneistheselectingrangeoftargetyield，whichavoidstheselectingwithexperienceinthepast；anotherissetingVaRasthefirstlineofdefenseandsetingconsistencyofriskmeasurementCVaRastheobjectivefunctiontocrea
5、teamodelandtofinditssolution，whicheffectivelyconquersthelackofconsistencyandconvexoftheriskmeasureandcanusethemeritsofthetwomethodstOmeasurerisksFinally，weselecttheactualstockdataofChina‘Ssecuritiesmarket，inagiventargetr
6、ateofreturn，determinetheVaR，calculateouttheminimumlossofover—subscriptionCVaRanddecidetheoptimalportfoliostrategyunderthecorrespondingconditionswhichismeaningfulforinvestorsinthepracticalinvestmentKeyWords：Value—atRisk，C
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