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文檔簡介
1、2008年席卷全球的金融危機讓眾多的機構和個人投資者損失慘重，世界金融業(yè)動蕩加劇，一些曾經優(yōu)質的公司也在劫難逃，特別是一些金融類公司的破產讓金融界開始覺醒，進一步深入探討風險防范和風險管理等問題。此次金融危機對投資者進行了一場深刻的風險教育。本文首先闡述了風險的意義，并對VaR及CVaR的國內外的研究歷史、發(fā)展歷程做了較為細致的回顧。在對組合證券投資理論進行深入分析的基礎上，對期望效用理論、組合風險和收益的度量等問題進行了分析討，著重分
2、析了VaR及CVaR風險度量方法，對二者的優(yōu)點與缺點進行了比較對比，對CVaR風險度量方法與以前的風險度量方法的優(yōu)越性有了更清楚的了解，特別是基于CVaR的模型求解問題往往可以轉化為線性規(guī)劃問題，具有良好的操作性。本文從CVaR風險度量方法的理論出發(fā)，對模型進行了擴展研究，建立了考慮交易成本、行業(yè)(板塊)、分散化約束等的組合投資均值-CVaR優(yōu)化模型，進一步考慮單個資產的劇烈變化對組合投資的影響，建立了考慮單個證券的風險約束的均值-CV
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