Choquet積分及其在保險與資產定價上的應用.pdf

1、Choquet積分理論是關于非可加測度的積分，是一種非線性積分，可以用來解釋經濟、金融、保險中經典概率不能完美解釋的很多實際問題.例如在Choquet積分的框架下的Choquet期望效用理論可以很好地解釋經濟中的Allais悖論與Ellsberg悖論.因此進一步研究Choquet積分有其理論研究價值，研究Choquet積分在金融、保險等領域中的進一步應用是非常必要的.
　　 在非可加測度中有一類非常有用的Choquet容度，即：

2、扭曲概率.扭曲概率有不同的形式，例如有著名的PH變換、Wang變換.鑒于此，本文首先總結了這兩種變換的優(yōu)缺點，并給出了在保險定價及資產定價中的應用.其次提出了一種新的更一般的扭曲概率，即定義為F變換，并討論了F變換的性質.文中最后部分還研究了對稱Choquet積分的性質以及收斂性.本文的主要內容如下：
　　 第一部分將介紹Choquet積分基本概念及與本文相關的一些結論.重點介紹容度，Choquet積分定義及基本性質，以及金融、