帶常利率的古典風(fēng)險模型的性質(zhì)及應(yīng)用.pdf_第1頁
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1、南開大學(xué)碩士學(xué)位論文帶常利率的古典風(fēng)險模型的性質(zhì)及應(yīng)用姓名：李志剛申請學(xué)位級別：碩士專業(yè)：概率論與數(shù)理統(tǒng)計指導(dǎo)教師：吳榮20040501AbstractThispapermalnlyconsidersthepropertissofthesllrphisprocessu(t)，t≥owithinterestforceFirstlyconsiderthedistributionGI(u，尻t)andtheLsTransformofthefi

2、rsthittingtimeby(，(t)，t≥0)’SsWongMarkovpropertyandtheoryofrenewalmeasllreWhen釷=良findthedistributionGl(n盧，t)oflengthoftheexcursionSecondlyassumethesurplusprocessdoesnotexpirewhentheruinOceUr8，UnderSOmeconditions，thesurplu

3、sprocesswillrecovernonnegativevalueThenbytherecursivemethodsweconsidertheclaimnumbersuptecoveryandbythepropertyofthethefirsthittingtimeandtheMarkovpropertyweconsiderthetimeuptecover礦KEyWORDS：Firsthittingtime；Ultimatelyle

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