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1、南開大學(xué)碩士學(xué)位論文ARMA模型的HodgesLehmann估計姓名：趙萍申請學(xué)位級別：碩士專業(yè)：概率論與數(shù)理統(tǒng)計指導(dǎo)教師：張潤楚201205Abs仃act一————————————————————_————————————_————————————一AbstractAutoregressivemovingaverage(ARMA)modelshavebeenextensivelyinvesti。gatedinthetimeseries
2、，especiallywithintheclassicalGaussianframeworkAlthoughMLEisaveryeffectivemethod，itisadverselyaffectedbyoutlyingobservationsandheavytaileddistributionsToovercomethisissue，weproposeahovelmethodtermedtheWalshaverageestimato
3、rbyminimizingaWalshaveragebasedlossfunctionUndersomemildassumptions，wetheoreticallyshowthattheproposedestimatorishighlye伍cientacrossawidespectrumofdistributionsItsasymptoticrelativeefficiencywithrcspecttotheMLEmethodiscl
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