ARMA模型的兩種參數(shù)估計(jì)法及殘差模型的應(yīng)用.pdf

1、時(shí)間序列分析是概率統(tǒng)計(jì)學(xué)科中應(yīng)用性較強(qiáng)的一個(gè)分支，在金融經(jīng)濟(jì)、氣象水文、海洋學(xué)、信號(hào)處理、機(jī)械震動(dòng)等眾多領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。它展示了被研究對(duì)象在一段時(shí)期內(nèi)的發(fā)展變化過(guò)程，往往通過(guò)對(duì)以往的時(shí)間序列數(shù)據(jù)進(jìn)行分析處理，尋找出序列變化的特征趨勢(shì)，進(jìn)而對(duì)未來(lái)某時(shí)刻研究對(duì)象的狀態(tài)作預(yù)測(cè)，以供決策或控制。因此為了更準(zhǔn)確地做出預(yù)測(cè)，就要使得時(shí)間序列模型擬合顯著，而參數(shù)估計(jì)法是時(shí)間序列模型擬合顯著的首要前提。最常用的參數(shù)估計(jì)法有：矩估計(jì)、極大似然估計(jì)和最

2、小二乘估計(jì)。
　　論文研究了ARMA模型的兩種參數(shù)估計(jì)法及殘差模型的應(yīng)用。
　　首先給出了ARMA相關(guān)模型及模型檢驗(yàn)，還給出了ARMA模型參數(shù)估計(jì)的矩估計(jì)、極大似然估計(jì)和最小二乘估計(jì)三種常用的參數(shù)估計(jì)方法。
　　其次給出了非線(xiàn)性時(shí)間序列 ARMA模型的優(yōu)化估計(jì)法—阻尼最小二乘法。論文適當(dāng)?shù)陌褍?yōu)化理論中的阻尼最小二乘法和非線(xiàn)性時(shí)間序列模型的參數(shù)估計(jì)結(jié)合，形成非線(xiàn)性時(shí)序優(yōu)化估計(jì)法，利用MATLAB對(duì)實(shí)例進(jìn)行了分析，同時(shí)用t