TARCH（q）模型及其參數(shù)估計(jì).pdf

1、大連理工大學(xué)碩士學(xué)位論文TARCH（q）模型及其參數(shù)估計(jì)姓名：付增梁申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士專業(yè)：概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)指導(dǎo)教師：宋立新20060601E s t i m a t i o nO fp a r a m e t e r sO fT A R C H ( q ) M o d e lA b s t r a c tI nO U r p a p e r ，w e s t u d y t h e s t a t i s t i c a li n f

2、 e r e n c eo fT h r e s h o l d A R C H ( T A R C H ) m o d e lu n d e r n o - r e s t r i c t i o na n d r e s t r i c t i o nc o n d i t i o n s ．F i r s t ，w eg i v et h e L e a s tS q u a r e s R u l ea n dM a x i m

3、 u m L i k e l i h o o dR u l e ．a(chǎn) n d w eu s et h eE m p i r i c a lP r o c e s sT h e o r ym e t h o db 3t e s t i f yt h es t r o n gc o n s i s t e n c yo fp a r a m e t e re s t i m a t i o n s u n d e rt h e s er u

4、 l e s ．S e c o n d ，w e g e tt h ea s y m p t o t i c a l l yn o r m a lb y v i r t u a lo fm a r t i n g a l ec e n t r a ll i m i tt h e o r e m ．W js h o u l di l h i m i —n a t et h a ti nl i t e r a t u r e i n 】，t

5、 h ea u t h e rh a v eg i v e n t h ea s y m p t o t i c a l l yn o r m a lo fp a r a m e t e re t i m a t i o n su n d e r t h eL e a s tS q u a r e sR u l e ，w h i c h i ss i m i l a r t oU S ，h o w e v e r ，w eg e tt

6、h e f u r -t h e rr e s u l ta b o u t s t r o n gc o n s i s t e n c y , a n d w es t u d y t h ea s y m p t o t i c a l l yn o r m a l a n ds t r o n gc o n s i s t e n c ya b o u tM L E ．A t l a s t ，W Og i v e a l l

7、a r i t h m e t i ca b o u ti t ．N e x t i st h em a i nf r a m eo ft h i sp a p e r ．C h a p t e r l ．G i v es o m ei n f o r m a t i o na b o u t f i n a n c i a lt i m es e r i e sa n dA R C H m o d e l ．C h a p t e r

8、 2 ．I n t r o d u c eT A R C H ( q ) m o d e l a n di t sf i n a n c i a lb a c k g r o u n d ．C h a p t e r 3 ．G i v et h et h eL e a s tS q u a r e sR l l l e a n dM a x i m u mL i k e l i h o o d R u l ea b o u tT A R

9、 C H m o d e l ’a n d s t u d yt h e s t r o n gc o n s i s t e n c y ．C h a p t e r 4 ．G i v et h ea s y m p t o t i c a l l yn o r m a la b o u t t h e s ee s t i m a t i o n s ．C h a p t e r 5 ．‘I ti sa l s ot h e l a

10、 s tc h a p t e r ．w i g i v et h e M L E u n d e r r e s t r i c t i o n o fT A R C H ( 1 )a n d g i v ea na r i t h m e t i c ．K e y W o r d s ：L e a s tS q u a r e s ；M a x i m u m L i k e l i h o o d ；S t r o n gC o