ARMA模型、ARFIMA模型及其貝葉斯統(tǒng)計(jì)推斷與實(shí)證分析.pdf

1、中南大學(xué)碩士學(xué)位論文ARMA模型、ARFIMA模型及其貝葉斯統(tǒng)計(jì)推斷與實(shí)證分析姓名：丁卓武申請學(xué)位級別：碩士專業(yè)：概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)指導(dǎo)教師：喻勝華20081101A B S T R A C TI n t h ee c o n o m i cs p h e r e ，w eu s u a l l yu s et h e c l a s s i cs h o r t m e m o r yA R M A t i m es e r i e s

2、m o d e lf o r a no b j e c t i v ed e s c r i p t i o no f t h ep r o c e s so fe c o n o m i ca n dp r o j e c t i o n s ．I np r a c t i c e ，h o w e v e r , b e c a u s eo f t h es p e c i a ln a t u r eo f t h ee c o

3、 n o m i cf i e l d ，w eo f t e ne n c o u n t e ra l o to f c h a r a c t e r i s t i c sw i t h a l o n g m e m o r y t i m e s e r i e s ．T h e r e f o r e ，w e n e e d t o i n t r o d u c et i m e ．s e r i e s t h e

4、o r y o fa n e ws y s t e m i n t h e f i e l d o fA R F I Ⅳ隊(duì)m o d e l ．m a t ’S m o r e ．w e s t i l l e n c o u n t e r m a n y d i 伍c u l t i e s w h e n u s i n g t h ef r e q u e n c yo f t h et r a d i t i o n a l

5、s t a t i s t i c a lm e t h o d sf o re c o n o m i cT i m e s e r i e sa n a l y s i s ．A s ar e s u l t ．t h i s a r t i c l e r e —i n t r o d u c t i o no f a n e w e c o n o m i c m o d e lo f aB a y e s i a na n a

6、 l y s i sf o rt i m es e r i e s a n a l y s i s ．I t p r o v i d e sa r e a s o n a b l em o d e lf r a m e w o r ko f a n a l y z i n gm o d e lf r a m e w o r kw h e n u s i n gB a y e s i a na n a l y s i so f 腳I M

7、A m o d e ．T h i sp a p e rm a i n l y s t u d i e dt h ec l a s s i c a le c o n o m i c t i m es e r i e s 剮孫伙m o d e l a n d i t s s i m u l a t i o n ，a n d s t u d i e d a l o n g m e m o r y t i m e s e r i e sA R

8、F I M A m o d e la n ds i m u l a t i o n ．帆a t ’S m o r e ，w em a k ea r e s e a r c h o fA R F I M Am o d e l o f B a y e s i a n i n f e r e n c e t h e o r y a n d i t s a p p l i c a t i o n s ．S p e c i f i cp r o

9、c e s si sa sf o l l o w s ：F i r s t o fa l l ，w ea n a l y z et h e s t a t i s t i c a l s t r u c t u r eo f t h e t i m es e r i e sA R M A m o d e l ．a(chǎn) n d f o r e c a s tB r e n to i lp r i c e w i t ht h eA R M A

10、 m o d e lS e c o n d l y , a n a l y z i n gt h es t a t i s t i c a l s t r u c t u r eo f t h eA R F I M A m o d e l ，t h e nw e u s eR | S a n a l y s i sa n df r a c t i o n a ld i f f e r e n c e i s d e r i v e d

11、。T h r o u g ht h e u s e o fM a t l a b ，S - p l u s s o f t w a r e ，t h e B r e n t o i l p r i c e r e a c h e d al o n g ．t e r mm e m o r y s e q u e n c e s ，a n df o r e c a s t O i lp r i c e ．F i n a l l y , w

12、eg i v eB a y e s i a na n a l y s i so f t h el o n gm e m o r y t i m es e r i e sA R F I M A m o d e l ．B u i l d i n ga m o d e lo f t h ec o n d i t i o n sa n dp a r a m e t e r so ft h e1 i k e l i h o o df u n c

13、t i o no f t h ep r i o r d i s t r i b u t i o n i s d e r i v e dp a r a m e t e r so ft h e c o n d i t i o n so f i t s p o s t e r i o rd e n s i t ya n d t h ee d g eo f a p o s t e r i o r d e n s i t y ；i n t h e

14、 e m p i r i c a la n a l y s i so ft h ed a t a ，w i t h W i n B U G Sp a c k a g ef o rt h ea n a l y s i so f t h es i m u l a t i o n ．K E Y W O R D S ：T i m e s e r i e s ；A R M A ；B a y e s i a na n a l y s i sA R