具有AR（1）誤差的半?yún)?shù)回歸模型的統(tǒng)計(jì)分析.pdf

1、南京理工大學(xué)碩士學(xué)位論文具有AR（1）誤差的半?yún)?shù)回歸模型的統(tǒng)計(jì)分析姓名：郭艷梅申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士專業(yè)：應(yīng)用數(shù)學(xué)指導(dǎo)教師：馮予20080601A b S t r a c t 具有A g o ) 誤差的半?yún)?shù)回歸模型的統(tǒng)計(jì)分析A b s t r a c tI n r e c e n t y e a r s ，t h e r e s e a r c h o f s e m i - p a r a m e t r i c r e g r e

2、s s i o n m o d e l h a s a t t r a c t e dc o n s i d e r a b l e a t t e n t i o n a n d b e c o m e s a l l i m p o r t a n t f i e l d i n t h e r e g r e s s i o n a n a l y s i s ．S e m i - p a r a m e t r i cr e g

3、 r e s s i o nm o d e lC a nb es e e na sm i x e dm o d e lo f t h ep a r a m e t r i cl i n e a rm o d e la n d t h en o n p a r a m e t r i c r e g r e s s i o nm o d e l ，i t i s e x t e n s i o n so fl i n e a rm o d

4、 e l ．I th a sr e l a x e d t h ea s s u m p t i o no f c e r t a i ne x p l a n a t o r yv a r i a b l ei n l i n e a rm o d e l ，c a u s e st h em o d e la d a p t a t i o nd a t ac h a n g ea b i l i t yt ob es t r o

5、n g e r ．S e m i - p a r a m e t r i cr e g r e s s i o nm o d e l ，u s e f u li nm a n y p r o b l e m s e s p e c i a l l y f o r e c o n o m e t r i c s ，m e d i c a l ，e x p e r i m e n t a l d e s i g n ，G P Sl o c

6、a l i z a t i o n , i s a n e x c e l l e n t g e n e r a l i z a t i o nf r o m l i n e a rr e g r e s s i o n m o d e l ．T h i s p a p e rd i s c u s s e st h e s e m i - p a r a m e t r i c r e g r e s s i o n m o d e

7、 lw i t h f i r s t - ·o r d e r a u t o ·-r e g r e s s i v e e r r o r s ，e s p e c i a l l y f o r t h e m e t h o d a n da p p l i c a t i o n o f t h e d i a g n o s t i c s ．T h ep e n a l i z e dl e a s

8、t s q u a r ee s t i m a t i o no f t h em o d e l i sg i v e nf i r s t ．T h eD - W t e s ta n d S c o r e t e s ta r ep r o p o s e dt o t e s t t h e a u t o c o r r e l a t i o na n dh e t e r o s c e d a s t i c i t

9、 yo ft h er a n d o me r r o r s i ns e m i - p a r a m e t r i c m o d e l ．T h e n ，w e g e t t h e c o n c i s e e x p r e s s i o n sb a s e d 0 1 1 c a s ed e l e t i o n m o d e l ，e s t a b l i s ha l le q u i v a

10、 l e n c eb e t w e e nt h ec a s ed e l e t i o nm o d e la n dm e a ns h i f to u t l i e rm o d e lf r o mw h i c hw ed e r i v et e s t s f o ro u t l i e r s ．T h eb a s i cd i a g n o s t i cs t a t i s t i c s s u

11、 c h a sr e s i d u a l s ，g e n e r a l i z e d l e v e r a g e ，C o o k d i s t a n c e ，p e n a l i z e d l i k e l i h o o d d i s p l a c e m e n t e t a 1 ．a(chǎn) r ei n t r o d u c e d ．F i n a l l y , w ea l s od i s

12、c u s s t h el o c a li n f l u e n c ea n a l y s i sa n d g e tc o n c i s ei n f l u e n c em a t r i xf o rc a s ew e i g h tp e r t u r b a t i o na n d p e r t u r b a t i o no f r e s p o n s e ．N u m e r i c a le

13、 x a m p l e sa r eg i v e n t oi l l u s t r a t eo u r d i a g n o s t i c sm e t h o d s ．K e y w o r d s ：S e m i - p a r a m e t r i c r e g r e s s i o n ，A u t o - r e g r e s s i o n , P e n a l i z e d l e a s t