伯努利型隨機變量和的記錄值研究及應用.pdf

1、記錄值的研究是近年來統(tǒng)計學界的一個熱門課題，在理論和應用方面具有重要意義。理論上如記錄值發(fā)生間隔的極限定理，Weibull分布記錄值序列部分和的漸進正態(tài)性，Burr分布和Frechét分布記錄值序列部分和的漸進正態(tài)性等。它在生活中的應用也很多，如地震余震最大震級，運動成績，股票指數(shù)等。
　　本文首先主要介紹了文獻上關于記錄值研究的主要結論，在連續(xù)分布的情況下的記錄時間、記錄值、k階記錄值、k階記錄時間的分布函數(shù)、聯(lián)合分布函數(shù)和發(fā)生

2、函數(shù)等結果。而離散型隨機變量的記錄值研究也是記錄值問題的重要部分。
　　本文的后半部分主要討論了離散型——即伯努利型隨機變量和的記錄時間的分布，伯努利型隨機變量和的記錄示性符的分布，并以08.11.10-09.4.24上證股指每日收盤價為例，以matlab為計算工具，應用伯努利型隨機變量和的記錄時間的分布對其每日漲跌值做出分析，之后通過對β值的上下兩種取整方式，對比找到相對更符合實際的取整方式——下取整。為了與股指研究中常用的時間