伯努利型隨機(jī)變量和的記錄值研究及應(yīng)用.pdf

1、記錄值的研究是近年來統(tǒng)計(jì)學(xué)界的一個(gè)熱門課題，在理論和應(yīng)用方面具有重要意義。理論上如記錄值發(fā)生間隔的極限定理，Weibull分布記錄值序列部分和的漸進(jìn)正態(tài)性，Burr分布和Frechét分布記錄值序列部分和的漸進(jìn)正態(tài)性等。它在生活中的應(yīng)用也很多，如地震余震最大震級(jí)，運(yùn)動(dòng)成績，股票指數(shù)等。
　　本文首先主要介紹了文獻(xiàn)上關(guān)于記錄值研究的主要結(jié)論，在連續(xù)分布的情況下的記錄時(shí)間、記錄值、k階記錄值、k階記錄時(shí)間的分布函數(shù)、聯(lián)合分布函數(shù)和發(fā)生

2、函數(shù)等結(jié)果。而離散型隨機(jī)變量的記錄值研究也是記錄值問題的重要部分。
　　本文的后半部分主要討論了離散型——即伯努利型隨機(jī)變量和的記錄時(shí)間的分布，伯努利型隨機(jī)變量和的記錄示性符的分布，并以08.11.10-09.4.24上證股指每日收盤價(jià)為例，以matlab為計(jì)算工具，應(yīng)用伯努利型隨機(jī)變量和的記錄時(shí)間的分布對(duì)其每日漲跌值做出分析，之后通過對(duì)β值的上下兩種取整方式，對(duì)比找到相對(duì)更符合實(shí)際的取整方式——下取整。為了與股指研究中常用的時(shí)間