2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語一試題真題（含答案詳解+作文范文）_第1頁
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1、Ornstein-Uhlenbeck(O-U)型過程在物理及金融領(lǐng)域有著較為廣泛的應(yīng)用,它常被用來模擬受隨機(jī)干擾的動(dòng)力系統(tǒng)的演化過程及描述控制論中的隨機(jī)現(xiàn)象.作為L(zhǎng)angevin方程的解,O-U過程在Coulonb氣體模型中被用來刻畫粒子的運(yùn)動(dòng)速度.同時(shí)它也可以描述利率及匯率的波動(dòng),如金融中的第一個(gè)短期利率模型-Vasicek模型,它就是帶線性漂移項(xiàng)的O-U過程.但O-U過程趨勢(shì)項(xiàng)中常含有一些未知參數(shù),為了實(shí)際應(yīng)用,研究和掌握該模型中參

2、數(shù)估計(jì)量的漸近性質(zhì)就顯得極為重要.目前這方面研究主要包括大數(shù)定律,中心極限定理,中偏差與大偏差原理,Berry-Esseen界,重對(duì)數(shù)律及其收斂速度等.
　　本文由五章構(gòu)成:
　　第一章,給出本文所需的預(yù)備知識(shí),介紹O-U過程中趨勢(shì)參數(shù)極大似然估計(jì)量的若干已有的研究成果,給出本文所關(guān)注的軌道濾波估計(jì)量的主要結(jié)果.
　　第二章,利用伊藤公式及分部積分公式,給出軌道濾波估計(jì)量中二次泛函的多重Wiener-It(o)積分的表

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