單位根檢驗(yàn)——在結(jié)構(gòu)突變與具有EGARCH誤差項(xiàng)條件下的研究.pdf

1、浙江大學(xué)理學(xué)院碩士學(xué)位論文單位根檢驗(yàn)——在結(jié)構(gòu)突變與具有EGARCH誤差項(xiàng)條件下的研究姓名：胡俊娟申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士專業(yè)：概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)指導(dǎo)教師：蘇中根20080501浙江大學(xué)碩士學(xué)位論文 單位根檢驗(yàn)——在結(jié)構(gòu)突變與具有E G A R C H 誤差項(xiàng)條件下的研究和無法判斷條件方差波動(dòng)源的持續(xù)性。為了解決上述問題，納爾遜( 1 9 9 1 ) 提出了E G A R C H模型。E G A R C H 模型較好地描述許多金融時(shí)間序列，并且

2、為大量的金融數(shù)據(jù)中提供了很好的預(yù)測(cè)效果。為此，本文在第三部分在前人的泛函中心極限定理基礎(chǔ)上，給出了帶有滯后階序列的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的極限分布及其證明，然后通過M o n t e C a r l o 隨機(jī)模擬在有限樣本條件下通過加權(quán)最小二乘法和普通最小二乘法討論了在E G A C H 條件下的單位根檢驗(yàn)，探索性地分析研究誤差項(xiàng)為正態(tài)分布及，分布、G E L ) 分布時(shí)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的臨界值及其實(shí)際扭曲水平和勢(shì)，并且給出滯后階數(shù)對(duì)其檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的影響。