最壞情況下的CVaR分析及其在電力資產(chǎn)分配中的應(yīng)用.pdf_第1頁(yè)
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1、投資組合優(yōu)化問(wèn)題是金融學(xué)中的重要課題之一,也是運(yùn)籌學(xué)的重要研究問(wèn)題,其目的是在給定的收益水平下使投資風(fēng)險(xiǎn)最小化,或者在給定的風(fēng)險(xiǎn)下使投資者的收益最大化.本文基于最壞情況下的條件風(fēng)險(xiǎn)(Worst-Case Conditional Value-at-Risk:WCVaR)指標(biāo),建立了風(fēng)險(xiǎn)-利潤(rùn)的三個(gè)魯棒組合優(yōu)化模型,分析模型的特點(diǎn)和計(jì)算方法.基于數(shù)學(xué)模型和算法的研究成果考慮了在電力資產(chǎn)分配中風(fēng)險(xiǎn)和利潤(rùn)的優(yōu)化相關(guān)問(wèn)題.其主要內(nèi)容如下:

2、 第一章緒論部分介紹了模型構(gòu)建和分析所需用到的最優(yōu)化對(duì)偶理論以及風(fēng)險(xiǎn)分析的研究概況,主要介紹了CVaR的性質(zhì)和計(jì)算方法,以及本文的主要工作. 第二章主要介紹了WCVaR的定義及其性質(zhì),常用的典型非完全信息分布類型(混合分布和離散分布),并介紹了在兩種分布下的WCVaR模型. 第三章在離散界約束下建立了風(fēng)險(xiǎn)-利潤(rùn)魯棒組合優(yōu)化模型及其簡(jiǎn)化.基于WCVaR模型具有復(fù)雜的min-max多層優(yōu)化結(jié)構(gòu),在隨機(jī)變量服從離散界約束分布,

3、損失函數(shù)為線性函數(shù)的假設(shè)下,運(yùn)用對(duì)偶理論將復(fù)雜的min-max優(yōu)化模型轉(zhuǎn)化為簡(jiǎn)單的線性規(guī)劃,理論上證明了簡(jiǎn)化后的模型與原模型的同解性。以電力市場(chǎng)中的電力資產(chǎn)分配為例,進(jìn)行數(shù)值模擬,模型計(jì)算結(jié)果顯示所提出的模型能較真實(shí)的模擬發(fā)電商的商業(yè)行為.該研究為發(fā)電商的投資組合和風(fēng)險(xiǎn)管理提供了新的方法. 第四章分析了在復(fù)合分布下風(fēng)險(xiǎn)一利潤(rùn)魯棒組合優(yōu)化模型,并將復(fù)雜的模型簡(jiǎn)化為線性規(guī)劃.通過(guò)數(shù)值仿真探討了在復(fù)合分布下WCVaR對(duì)利潤(rùn)的影響和最壞

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