NOD序列的大樣本性質(zhì)及風(fēng)險測度.pdf

1、近幾年，學(xué)者們在NOD序列不等式研究方面取得了一定的成果，例如：Ber-nstein不等式、Rosenthal型不等式等，這些理論的發(fā)展促進了NOD序列在統(tǒng)計領(lǐng)域的應(yīng)用.在統(tǒng)計領(lǐng)域，研究一個序列的大樣本性質(zhì)是熱門的一個話題，例如PA序列，NA序列等大樣本性質(zhì)已有大量成果，但就NOD序列而言，其大樣本性質(zhì)的研究成果卻很少.
　　隨著金融市場的日益復(fù)雜，風(fēng)險的評價和測量得到了學(xué)者的高度關(guān)注.風(fēng)險大小是在投資決策中首要考慮因素，如何科學(xué)

2、有效的度量行業(yè)風(fēng)險是一個亟待攻克的解題.二十世紀(jì)90年代以來，極值理論已逐步在金融風(fēng)險管理領(lǐng)域得到應(yīng)用.現(xiàn)有的研究成果并沒有系統(tǒng)比較各種度量風(fēng)險方法的利弊，不正確的度量方法可能導(dǎo)致金融決策的失誤.
　　本碩士論文具體研究分為四章：
　　第一章是序言部分，著重介紹NOD序列大樣本性質(zhì)研究背景以及風(fēng)險度量的發(fā)展.
　　第二章主要研究NOD下VaR樣本分位數(shù)估計的強相合性及其Bahadm表示.利用NOD樣本的性質(zhì)和相關(guān)不等式

3、，研究了在NOD序列下，風(fēng)險度量VaR非參數(shù)估計量的性質(zhì).證明了VaR樣本分位數(shù)估計的強相合性，同時也給出了VaR樣本分位數(shù)估計的Bahadur表示.
　　第三章主要研究NOD序列回歸函數(shù)小波估計的漸近正態(tài)性.文章對于非參數(shù)固定設(shè)計回歸模型Yi=g(xi)+εi,i　　第四章主要研究了CV