擬凸風(fēng)險測度的表示定理及其性質(zhì).pdf_第1頁
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文檔簡介

1、金融風(fēng)險管理是現(xiàn)代金融理論的三大支柱之一，而風(fēng)險管理的基礎(chǔ)工作是運用金融風(fēng)險測度對風(fēng)險進行度量，本文在已有的一致風(fēng)險測度和凸風(fēng)險測度的理論基礎(chǔ)之上進行了更深層次的研究，即構(gòu)建并探討了擬凸風(fēng)險測度的基本特性。
　　 首先，作為預(yù)備知識，總結(jié)了一致風(fēng)險測度和凸風(fēng)險測度的可接受集、對偶表示定理和罰函數(shù)的表達形式。
　　 由此，本文開展了以下一些具體研究：給出了CVaR(conditional value at risk)的一個

2、推廣，記為GCVaR，使得它是凸風(fēng)險測度，并給出了它的罰函數(shù)的具體表達式；給出了基于熵的一種凸風(fēng)險測度，討論了對于其中權(quán)重μ的不同選擇，這種凸風(fēng)險測度及其罰函數(shù)的具體表達式；隨后對于凸風(fēng)險測度的投資組合選擇問題進行了研究，給出了基于對偶規(guī)劃的最優(yōu)化命題，給出了一個基于CVaR的投資組合的實例，并簡要討論了其數(shù)值計算問題。
　　 其次，給出了本文的重點研究內(nèi)容：即給出了擬凸風(fēng)險測度的定義，并且類似于一致風(fēng)險測度和凸風(fēng)險測度，運用對

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