基于EMD與VAR方法的中國(guó)股市溢出效應(yīng)研究.pdf_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、某個(gè)市場(chǎng)的價(jià)格的變化或者波動(dòng)的變化，不僅受自身過去變化的影響，還可能受到來自其他市場(chǎng)價(jià)格變化或者波動(dòng)變化的影響，當(dāng)某個(gè)國(guó)家的資本市場(chǎng)出現(xiàn)大幅度波動(dòng)時(shí)，會(huì)通過投資者在其市場(chǎng)投資行為的改變，將這種價(jià)格或者波動(dòng)的變化傳遞給其他市場(chǎng)，這種市場(chǎng)問的傳遞關(guān)系稱為溢出效應(yīng)。中國(guó)股票市場(chǎng)作為新興市場(chǎng)，與國(guó)外成熟的資本市場(chǎng)相比有其獨(dú)特的特點(diǎn)，表現(xiàn)出更高的復(fù)雜性和不可預(yù)測(cè)性。因此對(duì)中國(guó)股票市場(chǎng)的溢出效應(yīng)研究具有重要的理論意義和實(shí)際意思。
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