基于信息熵方法的保險理論.pdf

1、風險理論和定價理論是保險理論研究中的兩個核心問題，20世紀50年代以后風險測度理論有了較快發(fā)展。隨著對風險認識的加深，逐漸提出了如方差、下偏矩、VaR以致當今流行的一致性風險度量如CVaR等多種模型；風險理論的這些成果對保險定價理論的發(fā)展和完善起到了重要的作用。近年來，將信息熵引入到風險理論當中已成為研究熱點，熵優(yōu)化原理在社會、自然科學中的廣泛應用也吸引了眾多學者的目光。
　　論文首先對風險的概念進行了研究，確立了風險的內(nèi)涵包括損

2、失的大小、損失的概率以及損失的不確定性。以此為基礎，將信息熵引入到風險度量理論當中，用以度量損失的不確定性，提出了下偏矩-信息熵風險度量模型。從實際應用的角度出發(fā)，對連續(xù)系統(tǒng)的信息熵提出了改進，得到了非負的熵度量系統(tǒng)，完善了下偏矩-信息熵風險度量模型，并論證了新模型的優(yōu)越性。
　　將下偏矩-信息熵風險度量引入到保險定價理論當中，給出了新的保險定價原理—期望-上偏矩-信息熵定價原理，對比分析了新模型的特點，并就原理存在的一些不足提出