風(fēng)險(xiǎn)度量中的信息熵方法研究.pdf

1、受經(jīng)濟(jì)全球化和金融一體化的影響，各國(guó)的投資市場(chǎng)迅猛發(fā)展的同時(shí)，投資風(fēng)險(xiǎn)也在隨著悄然增長(zhǎng)。投資者總是期望獲取穩(wěn)定的收益，規(guī)避不必要的風(fēng)險(xiǎn)，因此如何利用合理科學(xué)的方法來(lái)準(zhǔn)確地度量投資中的風(fēng)險(xiǎn)，不僅是投資者關(guān)心的問(wèn)題，而且已經(jīng)是現(xiàn)代金融學(xué)研究的一項(xiàng)重要的課題。
　　在此背景下本文綜述了一系列度量風(fēng)險(xiǎn)的方法，尤其強(qiáng)調(diào)近幾年來(lái)興起的利用信息熵理論來(lái)度量風(fēng)險(xiǎn)，分章介紹如下:
　　第一章首先介紹了風(fēng)險(xiǎn)度量方法產(chǎn)生的背景、國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀以及

2、本文主要內(nèi)容和安排。
　　第二章綜述了幾種傳統(tǒng)經(jīng)典的風(fēng)險(xiǎn)度量方法，分別回顧了其發(fā)展歷程，給出了模型并對(duì)其分析了各自的優(yōu)缺點(diǎn)。
　　第三章介紹了熵的起源與發(fā)展、信息熵的定義與性質(zhì)以及最大熵與最小相對(duì)熵原理，這為第四章提供了必要的理論支持。
　　第四章是本文的重點(diǎn)。在第二章的基礎(chǔ)上，我們介紹了幾種用信息熵來(lái)度量風(fēng)險(xiǎn)的模型，從理論上給出了模型的具體形式并分析了模型的特點(diǎn)與適用范圍。
　　第五章采用實(shí)證分析的方法，選取了