風險度量中的信息熵方法研究.pdf

1、受經(jīng)濟全球化和金融一體化的影響，各國的投資市場迅猛發(fā)展的同時，投資風險也在隨著悄然增長。投資者總是期望獲取穩(wěn)定的收益，規(guī)避不必要的風險，因此如何利用合理科學的方法來準確地度量投資中的風險，不僅是投資者關心的問題，而且已經(jīng)是現(xiàn)代金融學研究的一項重要的課題。
　　在此背景下本文綜述了一系列度量風險的方法，尤其強調近幾年來興起的利用信息熵理論來度量風險，分章介紹如下:
　　第一章首先介紹了風險度量方法產(chǎn)生的背景、國內(nèi)外研究現(xiàn)狀以及

2、本文主要內(nèi)容和安排。
　　第二章綜述了幾種傳統(tǒng)經(jīng)典的風險度量方法，分別回顧了其發(fā)展歷程，給出了模型并對其分析了各自的優(yōu)缺點。
　　第三章介紹了熵的起源與發(fā)展、信息熵的定義與性質以及最大熵與最小相對熵原理，這為第四章提供了必要的理論支持。
　　第四章是本文的重點。在第二章的基礎上，我們介紹了幾種用信息熵來度量風險的模型，從理論上給出了模型的具體形式并分析了模型的特點與適用范圍。
　　第五章采用實證分析的方法，選取了