關(guān)于銀行業(yè)反洗錢行為的博弈研究.pdf

1、由于洗錢犯罪日益成為當(dāng)代社會(huì)面臨的一大公害，而銀行業(yè)是洗錢的主要渠道，所以銀行業(yè)反洗錢對(duì)維護(hù)金融穩(wěn)定，保障正常合法的經(jīng)濟(jì)秩序?qū)?huì)起到越來(lái)越重要的作用。伴隨2007年1月1日《中華人民共和國(guó)反洗錢法》等配套反洗錢法規(guī)相繼頒布實(shí)施，中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)逐步完善，反洗錢監(jiān)管領(lǐng)域不斷拓寬，從而使得反洗錢工作的有效性得到明顯提高。本文首先梳理了國(guó)內(nèi)外有關(guān)反洗錢研究的相關(guān)文獻(xiàn)，采用博弈論的思想，在前人研究的基礎(chǔ)之上，分析和協(xié)調(diào)了博弈各方利益，提出

2、了解決反洗錢過(guò)程中關(guān)于“搭便車”現(xiàn)象，績(jī)效測(cè)評(píng)，成本分?jǐn)倖?wèn)題的方法，并對(duì)非銀行金融機(jī)構(gòu)反洗錢策略對(duì)銀行業(yè)發(fā)洗錢策略的影響進(jìn)行了初步探討。
　　本文主要研究了監(jiān)管機(jī)構(gòu)和商業(yè)銀行在反洗錢問(wèn)題上的幾個(gè)博弈模型，具體內(nèi)容如下:
　　通過(guò)對(duì)反洗錢過(guò)程中監(jiān)管機(jī)構(gòu)和商業(yè)銀行各自的成本和收益的分析，構(gòu)建了一個(gè)反洗錢市場(chǎng)監(jiān)管與違規(guī)的靜態(tài)博弈，得到了納什均衡解，并對(duì)影響均衡的關(guān)鍵因素進(jìn)行了比較靜態(tài)分析。在此基礎(chǔ)上對(duì)博弈重復(fù)進(jìn)行中蘊(yùn)含的學(xué)習(xí)機(jī)制和