基于隔夜信息的中國(guó)股市波動(dòng)率建模與預(yù)測(cè)研究

1、分類號(hào)：F 夥。密級(jí)：?jiǎn)挝淮a：1 0 4 2 2學(xué) 號(hào)：加彥沙。爭(zhēng)6∥戶蒙辦番 S H A N D O N G U N l V E R S I T Y博士學(xué)位論文D i s s e r t a t i o nf o r D o c t o r a lD e g r e e煳臥曩警蝴礞搟恕斂 觸∥肌州汐舭叩洲砷c 泓協(xié)77 ㈨髟匕伽附＼朋州妣％鋤魄k 以仇p 喲如叫剎機(jī)作者姓名屏名壕培養(yǎng) 單專業(yè) 名指導(dǎo) 教合作 導(dǎo)位 夠衙哆彩稱塑絲疊墾

2、師 王壺印繹私技師7 1 0 t 7 年歹月幻日山東大學(xué)博士學(xué)位論文目錄摘 要???????????????????????????????．．IA B S T R A C T ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．I I I第1 章緒論??????

3、??????????????????????．11 ．1 研究背景???????????????????????????11 ．1 ．1 股市波動(dòng)的特點(diǎn)?????????????????????．11 ．1 ．2 隔夜信息的由來(lái)?????????????????????．21 ．2 研究意義???????????????????????????31 ．3 研究方法???????????????????????????41 ．4 研究框架

4、???????????????????????????51 ．5 研究的創(chuàng)新與不足???????????????????????9第2 章文獻(xiàn)綜述??????????????????????????．1 22 ．1 股市波動(dòng)率的建模與預(yù)測(cè)研究?????????????????．1 22 ．1 ．1 基于低頻數(shù)據(jù)的股市波動(dòng)率的建模與預(yù)測(cè)??????????1 22 ．1 ．2 基于高頻數(shù)據(jù)的股市波動(dòng)率的建模與預(yù)測(cè)??????????1 4

5、2 ．1 ．3 股市波動(dòng)率預(yù)測(cè)的其他模型????????????????1 62 ．2 股市波動(dòng)率及其建模的影響因素研究??????????????．1 72 ．2 ．1 股市波動(dòng)的影響因素研究?????????????????1 82 ．2 ．2 股市波動(dòng)率建模與預(yù)測(cè)的影響因素研究???????????2 02 ．3 隔夜信息的相關(guān)研究?????????????????????．2 22 ．3 ．1 隔夜信息的提出??????????

6、???????????2 32 ．3 ．2 隔夜信息的測(cè)量?????????????????????2 32 ．3 ．3 隔夜信息對(duì)股票市場(chǎng)的影響????????????????2 42 ．4 小結(jié)?????????????????????????????????????．．2 5第3 章隔夜信息對(duì)股市波動(dòng)率建模影響的理論基礎(chǔ)分析?????????．2 83 ．1 隔夜信息的界定???????????????????????．2 83