商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)研究

1、首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)碩士學(xué)位論文T H E S IS 0 FM A S T E R D E G R E E論文題目： 商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)研究學(xué) 號(hào)：論文提要住房是人們生活的基本需求之一，但如今的現(xiàn)實(shí)條件卻給多數(shù)購房者的買房之路增添了不小的阻礙。在短短十幾年內(nèi)，房價(jià)增長了十倍之多。盡管國家數(shù)次對(duì)房地產(chǎn)進(jìn)行調(diào)控，但房價(jià)高企的現(xiàn)象并沒有得到顯著改善。一些地方在穩(wěn)增長的壓力下，開始放松調(diào)控，使得近期樓市出現(xiàn)回暖跡象，購房熱情有增無減。房價(jià)走高

2、對(duì)于商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)是有利的，且個(gè)人住房貸款違約率很低，在此情況下，銀行往往會(huì)放松對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)的防范。殊不知，處于波動(dòng)性較大的房地產(chǎn)市場環(huán)境中，一旦房地產(chǎn)泡沫破裂，房價(jià)迅速下跌，不僅是借款人、開發(fā)商風(fēng)險(xiǎn)加大，銀行將會(huì)面臨更大的損失。因此，發(fā)揮監(jiān)管效力，嚴(yán)控個(gè)人住房信貸風(fēng)險(xiǎn)仍應(yīng)得到相關(guān)部門的重視。如今，商業(yè)銀行幾乎都有自己的風(fēng)險(xiǎn)防控部門，并設(shè)有成套的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系用于對(duì)個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)的管理。但就國內(nèi)銀行的現(xiàn)實(shí)情況來看，銀行在貸前調(diào)查

3、階段對(duì)客戶資料的收集和審核有時(shí)只是流于形式，依據(jù)主觀判斷的較多，進(jìn)行量化分析的卻很少。此外，貸中審查也是保證信貸資產(chǎn)安全性的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。大多數(shù)銀行在此方面缺乏行之有效的技術(shù)手段，或是已有的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法并沒有考慮到市場因素的影響，因而無法對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)管。加之國內(nèi)相關(guān)理論研究有限，且多數(shù)是從定性角度分析，運(yùn)用模型進(jìn)行量化研究的相對(duì)匱乏。為此，本文運(yùn)用定性與定量、微觀與宏觀、靜態(tài)與動(dòng)態(tài)相結(jié)合的方法對(duì)個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)作系統(tǒng)的、全面的分